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VWAP 표시기-볼륨의 힘을 분석에 연결합니다

좋은 오후, 외환 거래자 여러분!

이 검토에서는 거래에 많은 시장 참가자가 사용하는 VWAP 지표를 소개하고자합니다. 네, 잘 읽어보세요. VWAP는 많은 회사 내일 및 내일 거래 전략의 기초입니다. Forex에서 VWAP 표시기 사용의 비밀을 배우려면 계속 읽으십시오.

지표 특성

플랫폼: MetaTrader 4/5
통화 쌍: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, NZDUSD, USDMXN, USDRUB. 지수, 상품, 금속도 이용 가능합니다.
기간: M1-H4
거래 시간: GMT + 2 01 : 00 : 00-23 : 59 : 59 : 59. 또한 시카고 상업 거래소에서 주말에는 표시가 작동하지 않습니다
추천 중개인: Alpari, RoboForex, Amarkets

VWAP 란 무엇입니까?

VWAP 표시기 (볼륨 가중 평균 가격)는 가중 평균 볼륨 가격입니다.

그것을 계산하는 공식은 매우 간단합니다.

VWAP는 고려 된 기간 동안의 총 부피 량으로 나눈 고려 된 기간 동안의 가격으로 볼륨의 곱의 합을 합한 공식에서 알 수 있습니다.

언뜻보기에 VWAP는 일반적인 이동 평균과 유사합니다. 그러나 그는 매우 중요한 차이점이 있습니다.

첫 번째 차이점 -이것은 계산의 기초입니다. VWAP 계산의 경우, 기본은 가격과 시간에서 GLOBEX 거래소에서 거래되는 물량만큼이나 가격이 아닙니다. 이는 시장 변화에 대한 지표의 대응 성이 향상됨을 의미합니다. 특히 일반적인 가격 차트에 표시되지 않는 경우. MT4 / 5 터미널에서 GLOBEX 유료 교환 게이트웨이를 구성해야하기 때문에 전문 VWAP가 지불되는 이유입니다. 이 지표의 무료 버전은 특정 브로커의 틱 볼륨을 사용하며, 이는 다른 DC마다 다를뿐만 아니라 선물 거래소에서 일어나는 일과 거의 관련이 없습니다. 그리고 이것은 지표의 예후 가치를 줄입니다.이 경우 올바르게 해석하면 이동 평균보다 더 잘 작동합니다.

두번째 차이 -VWAP 지표를 계산하는 기능입니다. 그것은 시작과 끝이 있고, 이동 평균은 전반적으로 시작이나 끝이 없습니다. VWAP 지표는 지정된 기간의 시작 (예 : 시간, 일, 주)에서 누적 모드의 종료 시점까지 계산됩니다. 데이터는 평균화되지 않았습니다. 즉 지표의 중요한 특징은 계산 기간 (기간)의 선택입니다. 주간 VWAP는 월요일부터 금요일까지 제작됩니다. 매일 VWAP-터미널 시간에 따라 매일 01:00 ~ 23:59. 00:00부터는 어떻습니까? 표시기는 교환에서 데이터를 가져오고 교환에서 16:00-16:59 시카고 시간 (00 : 00-00 : 59 UTC + 2)-휴식입니다.

나는 대부분의 중개인이 UTC + 2를 가지고 있음을 분명히 할 것이다. 브로커가 다른 시간을 제공하면 표시기 설정에서 정확한 시간을 설정할 수 있습니다. 따라서 기간에도 불구하고 작업 창 (최소 M1)에서 VWAP는 매주, 매일 또는 매시간 설정 한대로 유지됩니다. 아래 그림에서 M15 및 M1은 CL 오일 그래프입니다. CME (Chicago Mercantile Exchange) 세션에서 선택한 VWAP 표시기. 현재이 브랜드와의 교환에 대한 주요 볼륨이 개최되었으므로 VWAP 세션 이이 도구에서 작동하고 있습니다.

개인적으로 EURUSD에 월별, 주별 및 일별 VWAP를 사용합니다. GBPUSD에 시간당 추가하고 세션 (CME)과 시간당 오일에 추가합니다. 이 악기는 높은 변동성이 특징입니다.

세 번째 차이점 -VWAP 시리즈 구축 기능. 실제로 시리즈를 만들 수있는 능력은 지표가 시간, 세션, 매일, 주 단위로 구축 된 결과입니다. 아래 예는 2 일 VWAP 계열의 EURUSD 차트를 보여줍니다. VWAP 시리즈를 사용하면 다음과 같이 시장에 진입 할 수있는 최고의 기회를 찾을 수 있습니다 현재뿐만 아니라 과거 활동에 대한 지침이 이미 있습니다.

이전 평균 VWAP가 하루의 시작 부분에서 지원 역할을 한 것으로 나타났습니다. 현재 일일 VWAP는 아직 공개되지 않았으며 가격은 -6 편차였습니다. 견적이 오늘의 일부로 판매 지역에 있었지만, 우리가이 장소에서 더 자신있게 구매할 수 있도록하는 것은 마지막 날의 평균에 대한지지였습니다.

네 번째 차이점 -엔드-투-엔드 분석을 사용하여 최상의 진입 점을 찾는 기능. 교차 절단 분석은 상단 시간대에서 하단으로 또는 그 반대로 시세를 분석하는 것입니다. 당연히 지표는 같은 방식으로 분석해야합니다. VWAP 표시기는이를위한 최상의 기회를 제공합니다. 예를 들어 CL 오일에서는 2-3 주 VWAP, 3-5 일 VWAP 및 3-5 세션 VWAP 시리즈를 사용합니다. 경우에 따라 일련의 3-5 시간 단위 VWAP로 전환합니다. 이를 통해 현재뿐 아니라 현재 시장을 탐색 할 수있을뿐만 아니라 일반적인 분위기를 이해할 수 있습니다.

아래 차트는 일련의 AUDUSD와 3 개의 VWAP 차트를 보여줍니다 : 일련의 뉴욕 세션, 일련의 매일 및 매주. 그 주가는 평균 주간 VWAP, 즉 판매 지역으로 이동했습니다. 그 전에 나는 그것에 의존했지만 그것은 충동에 부딪쳤다. 매일 VWAP는 하루 종일 가격이 VWAP의 +2와 -2 편차 사이의 범위에 있음을 보여줍니다. NYSE VWAP에서는 통화를 보낸 미국인이 무너 졌다는 것이 분명합니다. 이러한 사실을 종합하면 하락 추세가 계속 될 것으로 예상됩니다.

VWAP 표시기를 해석하는 방법

VWAP를 분석하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 그러나 고려하기 전에 가중 평균 가격이 무엇인지 이해해야합니다. 이는보고 기간 동안 자산의 구매자와 판매자를 구분하는 가격입니다. 현재 가격이 평균 VWAP보다 멀수록 당사자 중 하나의 압력이 더 강해집니다. 가격이 평균 VWAP보다 낮 으면 판매자가 우선하며, 더 높으면 구매자가 우선합니다. 시장을 더 잘 탐색하려면 VWAP 2 차 편차 (+ -1, + -2, + -4, + -6 및 + -8 편차)를 사용해야합니다. 여기서 "+"및 "-"는 더 높거나 낮습니다. 평균이며, 숫자는 편차 수입니다. 당신은 이미 위의 예에서 그것들을 보았지만 나는 그들의 본질을 밝히지 않았습니다. 거래가 가장 약한 이유 때문에 거래에서 + -1 편차를 사용하지 않는다고 즉시 말해야합니다.

VWAP 지표에 대한 대부분의 검토에서 거래에 사용하기위한 두 가지 전략, 경향과 수익이 있다고 쓰여 있습니다. 첫 번째는 평균 VWAP의 교차점을 상향식으로 구매 한 후 판매를 시작한 후-평균의 하향식을 교차 한 후 구매를 입력하는 것입니다. 두 번째 전략은 정반대입니다. 아래쪽에서 위쪽으로 중간 교차점에서 판매를 검색하고 위쪽에서 아래쪽으로 중간 교차점에서 구매를 검색하십시오.

실제로 모든 것이 조금 더 복잡합니다. 결국 특정 상황에서 사용할 전략을 결정하는 방법은 어디에도 없습니다. VWAP 지표에 따라 추세 또는 반품 거래 전략을 선택하려면 더 높은 (일별 및 주별) 시간 프레임에서 임펄스 단계와 통합 단계를 명확하게 구분해야합니다. 아래 EURUSD 차트는 추세 전략의 진입 점을 보여줍니다. 가격은 항상 평균 VWAP보다 높습니다. 구매를 찾는 것이 합리적이라는 것이 그녀의 몫입니다. 이 경우 SL은 -1 / -2 편차, TP-+ 4 / + 6 편차 또는 이전 극한값으로 설정해야합니다.

견적이 오랫동안 연결 단계에 있었다면 최적의 솔루션은 연결 영역의 극단적 경계에서 반환 전략을 사용하는 것입니다.

이전 예의 주간 AUDUSD 차트에서 가격이 오랫동안 한 장소에 서 있었고 VWAP가 움직이지 않았다는 것을 알 수 있습니다. 이를 통해 VWAP의 +6 편차에서 매출을 입력하고 -6 편차에서 마감 이익을 얻을 수 있습니다. 지표를 설정하면 연결 단계에서 수익률 전략이 가장 최적임을 알 수 있습니다. 극심한 편차는 복도에서 도달 가능한 경계를 나타냅니다.

반환 전략을 선택하는 알고리즘 (예 : EURUSD 및 CL) :

  1. VWAP 차트를 엽니 다. 우리는 과거 VWAP 수준과 비교하여 시장 개방을 평가합니다 : 매주에서 매주, 매일에서 매일, 그리고 매일에서 매주의 관계;
  2. 이전 정산 기간의 시장이 평균 VWAP에서 + -4 또는 + -6 편차 근처에서 문을 닫은 경우, 새 정산 기간에서 이전 기간의 평균 VWAP에 도달 할 때 역 추세 거래를 시작할 기회를 찾아야합니다. 이전 청구 기간의 시장이 VZAP가 긍정적 인 영역에서 마감되면 구매를 찾고 부정적인 경우에는 판매를 찾습니다.
  3. 현재 청구 기간 내에 VWAP는 + -2-4 편차 (현재 시장은 하락하고 있으며 구매 중이며 시장은 성장하고 있으며 판매 중)에서 현재 이동에 대해 진입해야합니다. 당연히 현재 기간의 편차는 과거 VWAP 청구 기간의 평균과 다소 일치해야합니다.
  4. 주요 현재 움직임에 대한 진입은 더 낮은 시간대에서 확인되어야합니다.

수익률 전략을 적용한 예로, 매일 VWAP가있는 EURUSD 차트를 다시 한 번 제안합니다. 아침에 우리는 평균 VWAP--6 편차를 밑돌았습니다. 이것은 수익이 스스로 발생할 수있는 극단적 인 편차입니다. 그러나 우리는 여기에 주간 평균뿐만 아니라 전날의 평균 VWAP가 있음을 알고 있습니다 (위 그림 참조). 즉, 일반적으로 시장은 구매하기로 결정했으며 현재 구매자를 강점으로 테스트하고 있습니다. 따라서 현재 청구 기간의 편차 -6을 구매하고 이전 청구 기간의 -1 / -2 편차로 중지합니다. 이익-+ 4 / + 6 편차.

반품 전략 작업을위한 또 다른 옵션은 다음과 같습니다. 시장이 + -8 편차에 도달 할 때까지 기다려야합니다. Vwap 또는 더 나아가 운동에 대항하여 노력하십시오. 중간에 두지 마십시오 Vwap그러나 최대 + -4 편차가 가능합니다. 이것은 위험한 전략이지만, 그 덕분에 흥미로운 기계 반동을 잡을 수 있습니다. 가장 중요한 것은 더 높은 시간대에 시장의 충동적인 단계에 들어 가지 않는 것입니다.이 경우 평균으로 돌아갑니다. Vwap 그리 길지 않을 수 있습니다.

트렌드 전략을 선택하는 알고리즘 (예 : GOLD) :

  1. VWAP 차트를 엽니 다. 우리는 과거 VWAP 수준과 비교하여 시장 개방을 평가합니다 : 매주에서 매주, 매일에서 매일, 그리고 매일에서 매주의 관계;
  2. 우리는 현재 결제 기간의 평균 VWAP보다 높거나 (구매 역학의 경우) 더 낮거나 (판매 역학의 경우) 더 낮은 (통합 기간의 시작부터 평균이 시장보다 낮을 경우 더 낫습니다);
  3. 이 통합은 평균 (매수 역학의 경우) 또는 평균 (매매 역학의 경우)이 더 낮거나 이전 기간의 + -2 편차가 더 좋아야합니다.
  4. 시장이 더 높은 시간대, 더 낮은 시간대에 펄싱 단계 인 경우 평균 추세 또는 평균과 + -2-4 편차를 입력해야합니다. 추세의 주요 조건 : 더 높은 시간대의 평균 VWAP보다 낮거나 높습니다. 다음은 +2 편차를 입력해야했던 금의 추세 일의 예입니다. 견적이 평균 VWAP에 맞지 않았습니다. 조금 더 일찍 평균 VWAP의 고전적인 항목이있었습니다.
  5. 가격이 평균 VWAP를 통과하지만 평균 VWAP 영역에서 거래되고 + -2 편차를 초과하지 않는 경우 추세 전략을 시도 할 수도 있습니다. 이것은 그림에서 분명히 볼 수 있습니다. 첫날 충동 이후 가격은 계속 상승 추세를 보였지만 이미 상승 추세였습니다. 평균은 세분화되었지만 하루는 +4 편차로 마감했습니다.

트렌드 전략 TP에 따라 작업하는 경우 세션이 끝날 때까지 8 개의 편차를두고 거래를 유지합니다. SL은 현재 TF의 평균보다 낮거나 이미 1 또는 2 편차에 해당합니다. 그들은 종종 주간 TF에서 발을 따라갑니다.

이 섹션에 대한 간단한 요약으로 다음과 같은 철학적 발언을 추가합니다. 대부분의 거래는 시장을 보는 각도에 따라 동시에 반환 가능하고 트렌디합니다. 시간 안에 그것은 반전이 될 수 있고 주 안에는 추세가 될 수 있습니다. 가장 중요한 것은 현재 방향을 정확하게 이해하는 것입니다. 그렇기 때문에 두 전략의 포인트 1이 여러 정산 기간의 분석과 다른 정산 기간의 비교입니다. 이것은 불필요한 위험을 피합니다.

VWAP에 의한 추세 변화를 결정하는 방법

추세가 변경 될 때 방향에 따라 실수하기가 쉽습니다. 이에 대한 설명은 간단합니다. VWAP 시리즈 (및 기타 표시기)의 모든 이전 배포판에는 특정 방향이 표시됩니다. 트렌드 변화의 초기 단계에서는 항상 이전 트렌드에 대한 입장을 열어야합니다. 잠재적 스크랩을 식별하는 방법은 무엇입니까? 상당히 안정적인 방법 중 하나는 다음과 같습니다. 현재 평균 일일 VWAP가 고장난 후 매주 고장이 발생하면 시장이 그 이전의 일반적인 움직임을 시작하더라도 추세 작업을 취소해야합니다. 가까운 장래에 시장은 돌아서거나 균형 단계에 들어갑니다. 측벽. 그리고 이것은 완전히 다른 위험과 전략입니다.

잠재적 인 추세 변화에서 매우 중요한 점 : 주 동안의 주요 움직임에 대한 몇 가지 일일 VWAP의 지속적인 분류. EURUSD 차트는 다음과 같습니다. 일반적으로 가격이 상승하고 있지만 이틀 동안 일일 평균 VWAP는 크게 세분화됩니다. 셋째 날, 가격 인상으로 성장하려는 시도가 끝났습니다. 또한, 붕괴는 +6 VWAP 편차와 -6 VWAP 편차로 전날 수준보다 낮았습니다. 이로 인해 상승 모멘텀의 미래에 큰 물음표가 표시됩니다.

VWAP를 사용한 추가 작업 예

아래 그림은 주간 VWAP가로드 된 EURUSD 차트를 보여줍니다.

  1. 영업 진출 (반품 전략). 가격은 +6 편차 영역에서 화요일에 나왔습니다. 보시다시피,이 같은 장소는 지난 주 +6 VWAP 편차였습니다. 평지의 상단 테두리. 가격이 지연된 경우 평균 VWAP로 종료 할 수 있습니다. 그리고 거의 즉시 그녀는 시장에서 나가야 할 VWAP의 -4 및 -6 편차 방향으로 갔다. 이전 주 최대 값까지 중지하십시오.
  2. 구매 입구 (반품 전략). 이 쌍은 목요일까지 -4 VWAP 편차입니다. 이것은 또한 주간 VWAP 편차 -2입니다. 최소한의 지역에서 멈춰라. VWAP의 평균 또는 + 4 / + 6 편차 영역에서 이익;
  3. 구매 입구 (추세 전략). 통화 쌍은 +6 VWAP 편차에서 롤백 한 후 평균 주간 VWAP에서 금요일 반입니다. 아래로 가고 싶지 않다는 것은 상승 추세가 계속되고 있음을 나타냅니다. +6 편차로 종료합니다.
  4. 영업 진출 (추세 전략). 월요일에 매수 시장이 열렸지만 분위기가 급격히 바뀌고 새로운 평균 VWAP보다 낮아 판매 가능성을 나타냅니다. 동시에 미국 세션에서 평균으로의 수익이 발생하여 완벽한 거래를 시작할 수 있습니다.
  5. 구매 입구 (반품 전략). 시장은 지난주 평균 VWAP 지역에서 월요일에 마감됩니다. 구매는 위험하지만 다음과 같이 현재 기간의 평균 VWAP로 돌아올 것으로 예상됩니다. 아주 적은 양이 수집되었습니다. 이것이 일어나는 일입니다.
  6. 영업 진출 (추세 전략). 화요일 평균 주간 VWAP에서 판매 -6의 출구에서 편차 이후 앞으로는 중간으로 다시 돌아올 가능성이 높습니다.

다음 그림은 일일 VWAP가로드 된 EURUSD 차트를 보여줍니다. 상황은 위와 동일하지만 하루 종일 역학을 고려합니다.

  1. 구매 입구 (트 렌딩 전략, 이전 예의 3 번). 목요일, 시장의 출발은 충동을 자극했다. 그 후 금요일 금요일에 VWAP 평균 지역에서 통합이 이루어집니다. 이 경우, 쌍은 중요한 시장 뉴스가 발표 될 때까지 VWAP의 경계 내를 걷는다. 가격 행동과 포지셔닝은 시장이 어떻게 행동 할 것인지를 명확하게 나타내었다.
  2. 판매 시작 (트 렌딩 전략, 이전 예의 5 번). 월요일에는 상승 역학이 있습니다. 금요일에 +6 편차와 일치하는 평균 일일 VWAP를 다시 테스트하면 판매를 입력 할 수 있습니다. 모든 사람들이 매일 VWAP에서는 추세 전략 인 반면, 주간 VWAP에서는 수익 전략이라고 생각했습니다. 이는 시간대가 다르기 때문에 위치가 다릅니다.
  3. 판매 시작 (트 렌딩 전략, 이전 예의 6 번). 실제로 비슷한 설명입니다. 월요일의 평균 VWAP 테스트 만 진행됩니다. 이전 상승 추세는 약합니다. 평균 VWAP와 +2 편차 인 VWAP 사이입니다.

지표를 설정하기 전에 기사의 시작 부분으로 돌아가서 얻은 지식에 비추어 GBPUSD 쌍에서 지난 6.5 주를 분석하는 것이 좋습니다.

지표의 단점

대부분의 저자는 VWAP 지표의 단점을 대량의 데이터 축적으로 인해 시간이 지남에 따라 증가하는 특정 지연으로 언급합니다. 즉 계산 기간이 끝날수록 지표는 새로운 데이터에 영향을받지 않습니다. 한편으로 이것은 사실입니다.

하지만 알아 내자. 누적 된 데이터를 통해 특정 기간 동안의 실제 공정 가격을 확인할 수 있습니다. 이 가격과 관련된 견적을 찾는 것은 시장 참여자의 분위기를 보여줍니다.

평균에 비해 가장 신뢰할 수있는 거래는 기간의 상반기에 수행됩니다. 그러나 지표 기간 하반기에는 수익 전략이 효과적입니다.

표시기 설정

표시기 설정은 다음과 같습니다.

다음 설명은 개발자 사이트에서 내 의견과 함께 굵은 기울임 꼴로 표시됩니다.

  • 계기 (기본값은 "AUTO")-동일한 상품의 많은 거래 센터 (DC)가 다른 선물 이름을 사용할 수 있으므로이 매개 변수를 사용하면 데이터를 가져올 선물의 이름을 지정할 수 있습니다. "AUTO"값을 사용하면 서버는 거래 센터에서 상품명을 분석하여 필요한 선물을 인식하려고합니다.

예를 들어, 일부 외환 중개인은 석유 거래를 제공합니다. Wti대부분의 다른 사람들은 기름을 가지고 있지만 CL즉, 거래소에서와 동일한 시세. 중개인에게 기름을 먹게하십시오 Wti표시기 설정에서 시세를 설정해야합니다. CL.

  • Update_in_sec -초 단위의 표시기 업데이트 시간. Every_1min (1 분에 한 번 업데이트) 및 Every_5min (5 분에 1 회 업데이트)의 두 가지 모드를 사용할 수 있습니다.

1 분 업데이트가 바람직합니다e.

  • MetaTrader_GMT- (기본값은“AUTO”)-각 DC는 개별적으로 표시기에 데이터가 올바르게 표시되도록 데이터 서버를 구성하므로 DC 서버의 시간대를 지정해야합니다. 불행히도이 매개 변수를 결정하는 기본 제공 방법은 없으므로 AUTO 모드에서 서버는 클라이언트의 마지막 견적 시간을 비교합니다.

시간 설정에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하십시오.

  • VWAP_ 기간 (기본값은 "Daily")-주석에 설명 된 차트 유형입니다. 유형에 따라 다른 변수가 구성에 포함되거나 구성되지 않습니다. 이 매개 변수에 가능한 옵션을 설명하기 전에 표시기가 하나의 차트가 아니라 지정된 시간 매개 변수가있는 시리즈를 작성할 수 있다는 점에 유의해야합니다. 프로파일 수는 변수에 의해 결정됩니다 Amount_of_vwap.
    가능한 값 VWAP_ 기간:
    • 맞춤 _ 기간 -사용자 모드, VWAP 일정은 매개 변수에 지정된 기간 동안 작성됩니다 Custom_Start_time, Custom_End_time (실제로 작동하지 않습니다);
    • per_Hour -VWAP 일정은 1 시간마다 작성됩니다.
    • 매일 -VWAP 일정은 하루 만에 작성됩니다. 하루의 시작 (조건부)은 교환에 대한 기술 중단 후 거래의 시작입니다.
    • 주간 -VWAP 차트는 월요일부터 시작하여 금요일에 거래가 끝날 때까지 일주일에 한 번 작성됩니다.
    • per_Asia -VWAP 일정은 아시아 세션 (00:00-09:00 GMT + 2)을 위해 구축됩니다.
    • per_Europe -VWAP 일정은 유럽 세션 (09:00-15:00 GMT + 2)을 위해 구축됩니다.
    • per_NYSE -VWAP 일정은 미국 세션 (15:00-24:00 GMT + 2)을 위해 구축됩니다.
    • per_CME -VWAP 차트는 시카고 증권 거래소의 미국 세션 (16:30-23:30 GMT + 2)을 위해 구축됩니다.
    • per_Contract -사용 가능한 전체 계약에 대해 VWAP 일정이 작성됩니다. (실제로 작동하지 않습니다).
  • Amount_of_vwap (기본값은 "1")-시리즈의 VWAP 일정 수입니다. 부하를 최적화하기 위해 최대 값은 30입니다. 최대 5 개의 일정으로 실패없이 작동합니다. 아마 조금 더 시리즈가 길수록 건설에 더 많은 실패가 발생합니다.
  • Forex_auto_shift (기본값은 "true")-true 인 경우 표시기는 선물과 외환 사이의 오프셋을 자동으로 결정합니다.

외환 시세와 주식 시세 사이에는 소위 전달이 있습니다. 가격 차이. 유로화는 새로운 분기 선물 거래가 공식적으로 시작될 때 80-90 포인트 (4 자리)에서 만기시 2-3 포인트까지 변경됩니다. 인디케이터는이 기능을 고려한 방식으로 구성되지만 때로는 값만으로 차트의 변화를 관찰 할 수 있습니다. 외환 _ 시프트. 이 문제를 해결하려면 차트를 업데이트하거나 기간을 변경해야합니다 (M5 대신 M15 입력). 가장 자주, 시리즈를 만들 때 문제가 발생합니다 Vwap.

  • 외환 _ 시프트 -Forex_auto_shift 매개 변수가 false 인 경우 차트가 위 또는 아래로 이동하는 포인트 수입니다. 변수는 0보다 크거나 작을 수 있습니다. 선물 포인트와 선물 가격의 차이를 고려하여 설계되었습니다.
  • Custom_Period_Settings (기본값은“-사용자 정의 기간 설정”)-이것은 텍스트 주석이며 표시기에 영향을주지 않습니다.
  • Get_Custom_Period_from_Chart (기본값은“true”)-VWAP_Period = Custom_Period 매개 변수를 사용하면 표시기는 차트에 배치 된 수직선에서 직접 Custom_Start_Time 및 Custom_End_Time 필드에 대한 데이터를 수신합니다 (사용자가 자유롭게 이동할 수 있음).
  • Custom_Start_time (기본값은“2017.01.01 00:00”)-Custom_Start_Time 및 Custom_End_Time이“2017.01.01 00:00 '및 Get_Custom_Period_from_Chart = "false"값과 다른 경우 서버는이 매개 변수로 표시된 기간의 히스토리를로드합니다.
  • Custom_End_time (기본값은 "2017.01.01 00:00")-Custom_Start_Time을 참조하십시오.
  • 편차 _ 설정 (기본값은“-Deviation_Channels”입니다) – 이것은 텍스트 주석이며 어떤 식 으로든 표시기에 영향을 미치지 않습니다.
  • numDev1 (기본값은 "1")-첫 번째 채널을 구성하기위한 계수.
  • numDev2 (기본값은 "-1")-첫 번째 채널을 만들기위한 계수.
  • numDev3 (디폴트 값은 "2")-제 2 채널을 구성하기위한 계수;
  • numDev4 (디폴트 값은 "-2")-제 2 채널을 구성하기위한 계수;
  • numDev5 (기본값은 "3")-세 번째 채널을 구성하기위한 계수.
  • numDev6 (기본값은 "-3")-세 번째 채널을 만들기위한 계수입니다.

+ -2, + -4, + -6 및 + -8 편차를 선호합니다. 이 표시기를 사용하면 6 개의 편차 값 (평균 3 이상, 평균 3 미만) 만 구성 할 수 있으므로 다음과 같이 진행합니다. 기본 설정은 + -2, + -4, + -6입니다. 가격이 + -6 편차가되면 Vwap리바운드의 징후가 없으면 값을 + -8로 변경하고 다음 잠재적 목표를 얻습니다. 또한 방향성 이동을 사용하여 + -1 편차를 설정했습니다. 그것들은 중간에 적합하지 않을 수도 있지만 그렇게 자주 발생하지는 않습니다.

  • 반전 설정 (기본값은 "-USD / XXX 기호의 경우 역-") 텍스트 주석이며 표시기에 영향을주지 않습니다.
  • 역도 (기본값은 "false"입니다.)-역쌍의 경우 패키지 (USDJPY, USDCAD, USDCHF 제외)를 "true"로 설정해야합니다.

선물 거래소에서 달러는 항상 두 번째 위치에 있습니다. 선물 6S (프랑크)는 CHFUSD그러나 USDCHF. 따라서 올바른 구성을 위해서는이 설정을 켤 때 발생하는 표시기를 확장해야합니다.

  • DO_NOT_SET_ReverseChart (USDJPY, USDCAD, USDCHF-“의 기본값“...”)은 텍스트 주석이며 어떤 식 으로든 표시기에 영향을 미치지 않습니다. 주석 자체는 USDJPY, USDCAD, USDCHF와 같은 쌍에 대해 ReverseChart 매개 변수를 설정할 필요가 없음을 암시합니다. 인디케이터로서이를 인식하고 필요한 경우 데이터를 뒤집습니다.

MetaTrader 4/5에 대한 VWAP 지표는 어디서 다운로드 / 찾을 수 있습니까?

VWAP 표시기는 모든 볼륨 지향 교환 터미널 (NinjaTrader, VolFix 등)에 내장되어 있습니다.

MetaTrader의 경우 VWAP를 사용하려면 VWAP를 찾아 설치해야합니다. VWAP 지표에 대한 무료 및 일부 유료 옵션은이 링크에서 찾을 수 있습니다. 선택은 거대합니다. 설치하고 사용하는 것은 당신의 몫입니다.

개인적으로 VWAP 지표가 포함 된 ClusterDelta 유료 지표 패키지를 사용합니다.

모든 지표를 구독하는 비용은 한달에 4.40 (스탠 다 르트 버전, 9 개 지표)에서 7.50 (프리미엄 버전, 14 개 지표) $까지 다양합니다. 일반 버전과 프리미엄 버전의 차이점은 교환에서 데이터를 가져 오는 속도입니다. 수많은 단점에도 불구하고, 이것은 MT4 / 5에 대한 최상의 교환 표시기 패키지입니다. CME 서버에 게이트웨이가 구성되어 있습니다. 따라서 일부는 중단되지만 그만한 가치가 있습니다.

VWAP 및 기타 표시기가 작동하려면 해당 서버에서 인증을 받아야합니다. 세 가지 인증 방법이 있습니다.

  • //clusterdelta.com, //my.clusterdelta.com 또는 //forum.clusterdelta.com 사이트 중 하나에 등록 된 사용자로 로그인하십시오.
  • 특수 프로그램을 입력하십시오 : ClusterDelta Authorizer;
  • ClusterDelta Online 플랫폼 터미널에 로그인하십시오.

표시기 설정이 정상입니다. 먼저 아카이브를 다운로드해야합니다. 그런 다음 표시기 및 라이브러리 폴더를 Metatrader 4의 MQL4 폴더에 압축 해제하거나 표시기 및 라이브러리 폴더를 Metatrader 5의 MQL5 폴더에 복사하십시오.

MQL4 폴더를 찾으려면 Metatrader 4를 시작하고 "파일"-> "데이터 디렉토리 열기"를 선택한 다음 MQL4 폴더를 입력하십시오. MQL5 폴더를 찾으려면 Metatrader 5를 시작하고 "파일"-> "데이터 디렉토리 열기"를 선택하십시오.

표시기가 나타나면 DLL 가져 오기를 허용하는 것을 잊지 마십시오. 그렇지 않으면 아무것도 작동하지 않습니다.

자세한 기본 지침 :

  • Metatrader 4에 표시기를 설치하는 방법;
  • Metatrader 5에 표시기를 설치하는 방법 5.

결론

VWAP 지표를 기반으로 성공적인 거래 시스템을 구축 할 수 있습니다. 덕분에 시장에 진입하고 TP / SL 수준을 설정할 수 있습니다. VWAP는 성배가 아니지만 기본적으로 긍정적 인 수학적 기대로 전략을 세우는 것이 가능합니다. 이것이 바로 외환 거래의 궁극적 인 목표입니다.

그리고 가장 중요한 결론. VWAP는 시장이 평형 가격 근처에 있거나 특정 기간 내에 시장에서 멀다는 것을 보여줄 것입니다. 또한 기간 내 평형 가격에서 멀수록 기간 내에 추세가 완료 될 가능성이 높아집니다. 이러한 이해를 통해 불필요한 거래를 포기하고 필요한 거래를 할 수 있습니다.

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