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트렌드 거래 시스템-알아야 할 사항

강한 추세에 거래하는 것은 2 세기 이상 금융 시장에서 일하는 가장 수익성있는 방법으로 여겨져 왔으며, 트렌드 거래 시스템은 모든 전문 거래자의 무기고에 있어야합니다. 대부분의 교육 센터에서 초보자를 교육 할 때는 일반적으로 트렌드 거래에주의를 기울이지 않습니다. 정확하게 추세를 잡을 수있는 능력이 빠른 거래 방법이 아니라 수익성있는 거래의 열쇠이기 때문에 결국 우리 각자는 자신의 예금에 대해 느끼게됩니다.

서로 다른 많은 거래 시스템을 서로 비교하면 모든 기본 아이디어, 원칙 뒤에 많은 아이디어가 없다는 것을 쉽게 알 수 있습니다. 이전 기사 중 하나에서 우리는 고장 거래 시스템을 분류했습니다. 오늘 우리는 이미 이해했듯이 트렌드 전략에 대해 논의 할 것입니다. 우리는 이러한 TS가 가장 자주 구축되는 것을 기반으로 입력 및 출력의 적용 기술, 지표를 분석하고 각 기술 그룹의 예를 고려할 것입니다.

전략의 핵심 시장 비 효율성

이후에 거래 전략으로 전환 될 수있는 아이디어는 하나 이상의 시장 비 효율성을 사용해야합니다. 그들 중 많은 수가 없지만 아직 모든 것과는 달리 그러한 비효율이 있습니다. 그들 중 일부는 불안정하고 때때로 나타납니다. 해커 드가 좋은 예는 야간 스 캘퍼입니다. 이름에서 알 수 있듯이 트렌드 전략은 트렌드 경향과 같은 시장 비 효율성을 사용합니다. 초보자는 처음으로 얻은 지식 중 하나이므로 경향을 식별하는 방법을 알고있을 것입니다. 자, 우리는 다양한 등급의 트렌드 TS에 대해 알아보고 실제 예제를 사용하여 기능을 분석 할 것입니다.

트 렌딩 시스템을위한 입력 및 출력

추세 및 분석 시스템은 여러면에서 매우 유사합니다. 예를 들어, 고장 시스템의 경우 테이크 이익 주문이없고 잘 고려 된 후행 중지 시스템이 존재하는 것이 트렌드 시스템에 적합합니다. 이것은 높은 기간에 거래 할 때 프랙탈, 촛대 그림자 또는 극단에 가까울 수 있으며, 포물선 SAR을 사용하거나 하루 일과 같은 일상 작업에 대한 이동 평균 또는 M15 이하의 기간에 스캘핑 할 때 ATR 후행 일 수 있습니다. 정지 손실 또한 작동을 위해 선택한 기간에 따라 설정하는 것이 좋습니다.

일반적으로주기가 짧을수록 더 많은 노이즈가 발생합니다. 따라서이 소음을 어떻게 든 고려해야합니다. 트렌드 시스템에서 바람직하지 않은 원하는 이익 수준을 줄임으로써 거래 시간을 줄이거 나 중단 손실의 크기를 늘리십시오. 일봉 차트의 경우 대부분의 경우 최적의 중지 손실은 2 ATR 이내이며 H1의 경우 이미 4-6 ATR입니다. 즉, 여기서 일반적인 규칙은 다음과 같습니다. 공구가 단방향으로 이동할수록 정지가 줄어 듭니다. 따라서, 트 렌딩 시스템을위한 높은 기간이 바람직하다.

트렌드 차량에 사용되는 일반적인 지표는 물론 이동 평균, 이동 평균 엔벨로프, MACD 표시기, 볼린저 밴드, 윌리엄스 앨리게이터 표시기, 켈트 너 채널, 이시 모쿠입니다. 또한 현재 Ozymandias 또는 Ultra Filter와 같은 거래자에게는 훌륭한 현대 지표가 몇 가지 있지만 일반적으로 모든 지표는 고전 지표의 수정입니다.

또한, 입력 기술 측면에서 몇 가지 다른 옵션도 구별 할 수 있습니다. 첫째, 아래 이미지와 같이 순전히 유행하는 고전적인 항목입니다.

즉, 예를 들어 두 이동 평균의 교차 신호를 수신하여 즉시 위치를 입력합니다. 강력하고 장기적인 트렌드가있는 시장에서이 접근 방식은 완전히 정당화됩니다. 그러나 외환 시장은 통화에 영향을 미치는 다양한 사건과 요인으로 가득차 있으며, 이는 한 방향으로 또는 다른 방향으로 시장을 던질 수 있습니다. 결과적으로, 확립 된 외환 트렌드는 우리가 원하는만큼 자주 발생하지 않으며, 그러한 엔트리 시스템이 충분히 작동 할 정도로 오래 걸리지 않습니다.

그렇기 때문에 다른 유형의 전략에서 다양한 요소를 결합하는 것이 합리적입니다. 그리고 그중 하나가 고장 입구입니다. 신호에 즉시 시장에 진입하는 대신, 보류중인 주문을하고 가격 자체가 추세를 계속하려는 욕구를 확인하는 순간을 기다릴 수 있습니다.

이러한 전술은 잘못된 신호 중 적어도 일부를 저장하여 실제로 가치있는 신호를 놓치지 않도록합니다. 또한 평평한 곳에 물건이 들어 가지 않도록 ADX 표시기를 모니터링하는 것이 좋습니다.

트레이더가 가장 널리 사용하는 옵션은 롤백 항목입니다.

추세 신호가 나타나는 즉시 즉시 입력하는 대신 가격이 더 유리한 수준으로 롤백 될 때까지 기다리는 것이 유용합니다. 이를 통해 정지 손실의 크기와 크기를 줄일 수 있습니다. 이 경우 예상되는 풀백 수준에서 제한 주문을 설정하거나 시장에 진입하는 것이 매우 편리합니다.

그러나 결국 풀백은 항상 반대 경향으로 발전 할 수 있습니다. 수신 된 신호가 참인지 다시 한 번 확인하려면 롤백을 기다린 다음 보류중인 주문을 입력하여 일반적으로 롤백의 끝에서 형성되는 범위를 뚫을 수 있습니다.

롤백의 끝을 추적하기위한 이러한 전략 클래스의 경우 WPR, CCI, Stochastic, RSI 등과 같은 오실레이터가 사용됩니다.

트렌드 라인

추세선은 가장 오래된 기술 분석 도구 중 하나입니다. 그리고 동시에, 그는 어떻게 든 거래를 자동화하려는 모든 시도를 무효화하는 하나의 기능을 가지고 있습니다. 사실 서로 다른 거래자들에 의한 시장의 비전은 매우 개별적이어서 모든 사람들이 완전히 다른 곳에서 이러한 선을 그립니다. 동일한 통화 차트에 추세선을 표시하기 위해 다양한 통화 투기꾼이 제공되었을 때 수많은 실험에 의해 확인되었습니다. 동일한 마킹이 없었습니다.

따라서 트렌드 라인을 그려서 거래하는 것은 오히려 예술입니다. 그리고 한 거래자가 이런 식으로 상당히 수익성있게 거래한다고해서 이것이 그의 조언에 따라 거래가 잘된다는 의미는 아닙니다. 또한 일반적으로 추세선에서 반드시 수익성있게 거래 할 수있는 것은 아닙니다.

이 기사의 일부로 트렌드 라인에서 리바운드하기위한 항목이 제공됩니다. 그리고 종종 그러한 입력은 형성된 추세의 방향과 같이 발생하여 상당히 큰 조각을 물을 수 있습니다. 당연히, 이것이 마지막 반등인지, 그리고 얼마나 수익성이 있는지 확실히 알 수있는 사람은 없습니다. 하락 추세의 가장 낮은 지점에 진입 할 가능성이 있으며, 이에 대한 방어책은 스톱 로스 오더 사용과 균형 잡힌 자금 관리입니다.

이동 평균

이것은 아마도 가장 일반적인 추세 거래 시스템입니다. 아래 그림은 48 개월 동안 종가에서 단순 이동 평균을 보여줍니다.

여기서 작동 원리는 이전 예와 동일합니다. 가격이 이동 평균에서 튀어 나와 그 순간 진입이 발생합니다. 이러한 거래를 통해 이동 평균 엔벨로프, 볼린저 밴드 또는 켈트 너 채널과 같은 다양한 채널 표시기를 사용하는 것이 편리합니다. 그들은 당신이 국경에서 손실 손실을 설정하고 이익을 주문할 수 있습니다. 좁은 채널은 예상 리바운드 방향으로 만 신호를 차단하는 시스템뿐만 아니라 신호에 대한 필터로도 사용됩니다. 가격이 반등을 향한 좁은 채널의 경계를 무너 뜨릴 때까지는 입장이 금지됩니다. 간단한 예는 편차가 1 또는 0.5 인 볼린저 밴드입니다.

또한, 거래자들은 종종 촛대 패턴을 기대하여 새로운 반전을 확인합니다. 이를 통해 잘못된 신호를보다 효과적으로 필터링 할 수 있습니다. 보류중인 스톱 오더를 사용하는 것뿐만 아니라,이를 사용하면 이익의 일부를 잃을 것이지만 반전 대신 이동 평균이 고장 나면 입력되지 않습니다.

추세에 따른 이동 평균을 기반으로 한 항목은 기본적으로 고장과 유사합니다. 이러한 입력은 직관적이며 의심 할 여지없이 모든 주요 트렌드에 진입 할 수있을뿐만 아니라 엑셀에서도 쉽게 실행할 수 있습니다. 그러나 추세를 따르는 대부분의 방법과 마찬가지로 이러한 진입은 시장 뒤에서 이루어지며 모든 움직임에 대한 진입은 늦게 시작됩니다. 빠르게 움직이는 평균은 지연을 줄일 수 있지만 동시에 거래를 더 "톱니"로 만듭니다.

네트워크에는 매시업에 대한 전략이 매우 많지만 대부분의 경우 일반적으로 다소 직관적이며 최신 거래 조건보다 시장을 더 깊이 보지 않습니다.

그럼에도 불구하고, 비슷한 종류의 차량은 좋은 이익을 가져올 수 있습니다. 단일 이동 평균에서 롤백 항목을 사용하는 유사한 전략의 예는 HA30 또는 Lindencourt입니다. 완전히 정확한 것은 아니지만 또 다른 예는 Golden Boy 전략입니다. 실제로는 아닙니다-단일 클래식 지표를 사용하지 않기 때문에 이동 평균과 MACD가 모두 수정됩니다.

차례로 풀백의 입력과 채널 표시기 중 하나가 Gambit 전략에 사용됩니다. 이 전략은이 TS의 규칙에 따라 작성된 MilkyWay 어드바이저의 거의 4 년 간의 거래 결과에서 알 수 있듯이 좋은 이익을 가져올 수 있습니다.

다른 옵션은 위에서 살펴본 두 이동 평균의 교집합을 사용하는 것입니다. 이러한 거래 전략의 전형적인 예는 Surfing과 Calm River입니다.

물론 두 개의 이동 평균이 한계가 아닙니다. 예를 들어 Bill Williams Alligator 지표에서와 같이 3 개의 이동 평균을 사용하는 것도 드문 일이 아닙니다. 이 지표를 기반으로, 그는 거래소에서 매우 수익성이 높고 일부 수정 후 외환 시장에서 수익을 올릴 수있는 전체 거래 시스템 인 Trading Chaos를 구축했습니다.

어쩌면 일부 전략 저자는 평균이 많을수록 더 재미있을 것이라고 생각합니다. 따라서 때때로 TS'kah에는 4 개의 마쉬 키가 있습니다. 그러나 원칙적으로 그룹으로 나뉩니다. 예를 들어, 두 개의 평균-추세를 결정하고 다른 두 개는 더 빠르게 특정 진입 점을 결정합니다. 아마도 이러한 전략의 저자는 MACD 지표에 대해 들어 보지 못했을 수도 있고 차트에서 많은 이동 평균을 만드는 관점을 좋아할 수도 있습니다. 결국, 결국 그러한 경우가 있습니다.

좋아요? 표시기는 무지개 또는 이와 유사한 것으로 불립니다. 거기에는 각 색마다 이름이 있으며, "모든 사냥꾼이 알고 싶어하는 것은 아닙니다." 실제로, 나는 그것이 수익성이 있다면 적어도 100 개의 이동 평균을 전혀 신경 쓰지 않습니다.

이치 ​​모쿠 전략

최근이 지표에 관한 기사 전체가 작성되었습니다. 따라서, 우리는 설명을 탐구하지 않을 것이다.

우리는이 지표가 상당히 다 기능적이라고 말하고 라인을 교차하는 비용으로 구름을 파괴하는 것 외에도 우수한 결과를 제공합니다. 전체 시스템이 사용되고 Ichimoku가 올바르게 사용되면 입력이 거의 없지만 "스나이퍼"만 정확합니다.

MACD 표시기

MACD 지표는 종종 트레이딩 거래 시스템에 사용됩니다. 많은 사람들이이를 오실레이터로 간주한다는 사실에도 불구하고 지표는 여전히 추세입니다.

MACD 표시기 사용 방법은 블로그 페이지에 반복해서 작성되었습니다. Ichimoku로 전략의 예를 제시하기가 매우 어려운 경우 MACD를 사용하는 세 가지 추세 전략 중 거의 하나입니다. 위에서 언급 한 것과 동일한 골든 보이를 가져 가십시오.

트렌드 전략에 오실레이터 사용

아시다시피 트렌드에는 직선 경로가 없습니다. 항상 풀백, 정체, 감속 및 가속이 있습니다. 상인의 임무는 항상 저조한 구매와 고가 매각이라는 간단한 조언으로 축소되었습니다. 추세 전략의 틀 내에서이 조언은 다음과 같이 재구성 할 수 있습니다. 풀백 구매, 추세 종료시 판매.

이동 평균, Alligator, Ichimoku 및 기타 추세 지표는 최적의 가격으로 진입 점을 생성 할 수 없습니다. 그들은 시장에 뒤 떨어진 성격을 가지고 있지만 이미 존재하는 트렌드의 존재를 완벽하게 신호합니다. 그러나 중요하지 않은 시장 변동을 정확하게 결정할 수있는 일련의 지표가 있습니다. 물론 이들은 발진기입니다.

대부분의 트레이더는 기계 반품 시점에 정확하게 입구에 트렌드 트레이딩 전략을 사용합니다. 풀백을 구매할 때는 실제로 최고의 가격으로 구매하기 때문입니다. 이 접근법에서, 경향 지표는 종종 시장의 일반적인 방향을 결정하기 위해 그리고 풀백의 완료를 결정하기 위해 하나 이상의 발진기를 사용하는데 사용된다.

다음은 그러한 시스템의 간단한 예입니다. 추세는 서로 100과 48의 기간으로 두 개의 간단한 이동 평균을 찾아서 결정됩니다. 진입은 가격이 오른쪽의 이동 평균에 도달 할 때 (판매의 하단과 구매의 상단)에 도달하고 CCI 지표가 100 또는 -100 미만일 때 수행됩니다.

나는 추세 변화 (평균의 교차점)를 녹색 원으로 표시했고, 잠재적 진입 점은 파란색 사각형으로, 종료점은 주황색 사각형으로, CCI 오실레이터에 의해 빨간색 사각형으로 필터링 된 잘못된 신호를 표시했습니다. 보시다시피, 트렌드 통화 쌍에서 이러한 단순한 TS조차도 상당히 수익성이 있습니다.

롤백 완료를 판별하기 위해 표시기를 사용할 필요는 없습니다. 이러한 목적을 위해 종종 피보나치, 머레이, 카 마릴라 등 다양한 수준이 사용됩니다. 또한 가격 조치 패턴은 종종 신호를 확인하는 데 사용됩니다.

위에서 언급 한 Gambit 시스템 외에도, 풀백에 트렌드를 입력한다는 아이디어는 Elder 's Three Screens 또는 전설적인 Base 150 시스템과 같은 잘 알려진 거래 시스템에서 사용됩니다. 이 고장 후 롤백을 기다립니다. Wildfire 전략이라는 세 가지 화면의 최신 버전에 익숙해지는 것도 흥미로울 것입니다.

결론

트렌드 트레이딩 시스템은 가장 오래된 전략 유형입니다. 트렌드는 항상 시장에 존재했으며 현재 존재하며 사라지지 않을 것입니다. 따라서 추세는 가장 안정적이고 신뢰할 수있는 시장 비효율 중 하나이며, 자체 목적으로 사용해야합니다.

현재 트렌드 트레이딩 시스템은 매우 많지만 대부분이 기사에서 설명하려고 몇 가지 클래스로 나뉩니다. 그리고 시장에 어떤 일이 발생하든, 어떤 변화가 있더라도 항상 추세가 있습니다. 이는 트렌드 트레이딩 시스템이 오랫동안 트레이더에게 돈을 버는 신뢰할 수있는 도구가 될 것임을 의미합니다.

비디오 시청: 2019년에 달라지는 축산 분야 법과 제도 외 (일월 2020).

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