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Alexander Elder의 지표 힘 지수-뉘앙스에서 분석

거래 및 기술 분석의 세계는 끊임없이 새로운 시장 조사 방법과 방법을 개발하고 새로운 기술과 지표를 창출하고 있습니다. Alexander Elder는 기술 지표 Force Index (FRC)를 개발했으며 오늘날 그에 관한 것입니다. 이 지표는 상승 할 때마다 황소의 강도와 하락할 때마다 곰의 강도를 측정합니다. 가격의 방향, 변동 및 거래량을 연결합니다. 이 자료에서는 지표의 뉘앙스와 거래에 사용되는 전략을 이해합니다.

지표 특성

플랫폼 : MetaTrader4
통화 쌍 : 임의
기간 : H1 이상
거래 시간 : 모두
표시기 유형 : 발진기
권장 DC : Alpari, Roboforex, Amarkets

표시기 설명

힘 지수의 세 가지 구성 요소는 시장 정보의 주요 구성 요소입니다 : 가격 변동의 방향, 가격 변동의 크기 및 거래량. 저자에 따르면, 이동 평균 (MA)에 의해 강도 지수가 평활화 될 때, 이들 측정의 결과는 황소와 곰 사이의 힘의 균형에서 상당한 변화를 충분히 정확하게 결정할 수있다. 강도 지수는 가격 및 수량 지표가 단일 값으로 결합되는 최상의 지표 중 하나라고 생각됩니다.

세 가지 값의 총계는 숫자 및 그래픽 형식으로 표시되며 상향 이동 중 황소의 강도와 하향 이동 중 곰의 강도를 결정할 수 있습니다. 가격 차이가 크고 거래 횟수가 많을수록 강점은 커집니다. 현재 막대가 이전 막대보다 높은 가격으로 닫히면 힘이 양수입니다. 낮 으면 힘이 음수입니다. 실제로 현재 가격과 이전 종가의 차이는 구매자 또는 판매자 그룹의 우위를 식별하기 위해 결정됩니다. 보다 정확한 정보를 위해 거래량이 사용됩니다.

일반적으로 실제로 강력한 트렌드는 이전 가격 범위를 돌파 할뿐만 아니라 수량 증가로 시작하여 트렌드의 방향에 따라 행동 할 전문가의 결정을 확인합니다. 이 경우 상승 추세를 확인하는 것은 13주기 이동 지표가 새로운 최대치로 성장한 것입니다. 힘 지수 지표가 새로운 최대치에 도달하면 상승 추세가 계속 될 가능성이 높습니다. 중심선을 위에서 아래로 곧 넘어갈 13주기 이동 강도 지수에서 더 낮은 고점이 관찰된다면, 이는 상승 추세가 약하고 가격이 덜 강세를 나타냅니다. 이 경우 구매자는 판매자에게 전달합니다.

거래량이 적을 경우, 즉 전문가가 자금을 투입하지 않고 관성에 따라 가격이 변하면 그러한 추세는 오래 지속되지 않습니다. 강도 지수는 크게 변하지 않아 현재 마감을 구성한 참가자 그룹이 그리 강력하지 않음을 나타냅니다.

지표 이력

미국에서 러시아 이민자 세계에서 가장 존경받는 상인 중 한 명인 Alexander Elder 박사는 차세대 기술 지표의 유명한 제작자입니다. 그 지표 중 하나는 강도 지수입니다.

그는 베스트셀러가 된 책 ( "거래소에서 게임하고 승리하는 방법")에서 그의 아이디어를 설명했습니다. 이 책은 1993 년에 출판되었으므로 비교적 고전적이지 않은 비교적 새로운 것으로 간주됩니다.

표시기 설정

지표에는 평균화 기간, 평활화 방법 및 계산에 관련된 가격의 세 가지 설정 만 있습니다.

기본 설정은 기간 13, 평균화 방법은 간단하며 초 마감 가격입니다.

지표의 계산 및 공식

각 시장 움직임의 강점은 방향, 범위 및 볼륨에 따라 결정됩니다. 현재 막대의 종가가 이전 막대의 종가보다 높으면 힘이 양수입니다. 현재 종가가 이전 종가보다 낮 으면 힘은 음수입니다. 가격의 차이가 클수록 강도가 커집니다. 거래량이 많을수록 강점은 커집니다.

FORCE INDEX (i) = VOLUME (i) * ((MA (ApPRICE, N, i)-MA (ApPRICE, N, i-1))) 여기서,

FORCE INDEX (i)-현재 막대의 강도 지수;
VOLUME (i)-현재 막대의 볼륨;
MA (ApPRICE, N, i)-N 기간 동안 현재 막대의 이동 평균 :
단순, 지수, 가중 또는 평균 (평활);
ApPRICE-적용 가격;
N은 평활화 기간이며;
MA (ApPRICE, N, i-1)-이전 막대.

따라서 강도 지수는 현재에서 이전 종가를 빼고 결과에 볼륨을 곱하여 계산됩니다 (예 : 틱 볼륨). 현재 기간의 종가가 이전 기간의 종가보다 높으면 시장 강도가 긍정적입니다. 현재 기간의 종가가 이전 기간의 종가보다 낮 으면 시장 강도는 음수입니다. 시장의 힘의 크기는 운동의 방향과 규모뿐만 아니라 양에 의해 결정된다는 것이 밝혀졌습니다.

물량이 많을수록 현재 가격과 이전 가격의 차이가 같을수록 절대적으로이 힘이 커집니다. 소량 가격의 큰 변화와 대량 가격의 작은 변화는 힘 지수의 가치에 동일한 변화를 초래할 수 있음이 밝혀졌습니다.

지표의 단점

실제 거래에 대한 지표 사용의 분석을 진행하기 전에 강도 지수의 주요 약점을 논의해야합니다. Elder Strength Index는 공식에서 거래량을 사용하기 때문에 통화 쌍과 관련하여주의해서 Strength Index를 사용해야합니다. 사실, 강도 지수는 계산에 정확하게 거래량을 사용하며, 이는 외환 시장에 대한 틱 수량으로 대체됩니다.

외환 시장의 탈 중앙화 특성으로 인해 각 거래소에는 자체 거래량이 있으며 물론 아무도이 거래량을 모으지 않습니다. 우리가 확실히 알 수있는 유일한 것은 트랜잭션 자체의 수, 즉 틱 볼륨입니다. 그리고 트랜잭션 수가 실제 거래량과 다른 것은 두 가지입니다. 왜냐하면 0.01이 많은 완료된 10 개의 거래는 100 가량의 10 개의 거래와 전혀 같지 않기 때문입니다. 따라서, 진드기 거래량이 실제 거래량과 일치하지 않는 상황이 자주 발생하므로 외환 시장과 관련하여 강도 지수는 약간“거짓”입니다.

지표 사용량

강도 지수 표시기의 사용은 상당히 다각적입니다. 이 경우 기간이 다른 두 개의 지표가 주로 분석에 사용됩니다.

강도 지수의 2 일 지수 이동 평균은 단기적으로 판매자와 구매자의 강도를 결정하는 데 사용되고 13 일은 중기 추세를 분석하는 데 사용됩니다.

현재 추세를 결정하기위한 신호

강도 지수에서 13 개월 동안 이동하여 판매자와 구매자의 강도 변화를 파악할 수 있습니다. 장기 강도 지수는 중심선 위에있을 때 구매자가 우수하다는 것을 나타냅니다. 0보다 작 으면 판매자가 더 강력합니다.

13주기 지표가 0에 가까워지면 시장이 추세에 있지 않을 가능성이 높으므로 일반적으로 그러한 상황에서 잘못된 신호를주는 추세 지표에 의존해서는 안됩니다.

추세의 강도 및 완료 확률을 결정하기위한 신호

강도 지수는 추세의 끝을 나타낼 수 있습니다.

  • 지표가 부호를 플러스에서 마이너스로 바꾸고 가격과 지표 방향을 바꾸는 상승 추세의 끝;
  • 인디케이터가 마이너스에서 플러스 및 수렴 방향으로 가격과 지표의 방향을 바꿀 때 하락세의 끝.

힘 지수 지표가 측면 이동을 나타내는 경우, 이는 연구 기간의 차트에서 가격 변동이 거래량의 감소 또는 증가에 의해 확인되지 않았 음을 나타내며, 이는 현재 가격 추세의 반전 가능성으로 해석 될 수 있습니다. 또한 지표의 측면 ​​이동은 높은 거래량과 약간의 가격 변동이있는 추세 반전을 나타낼 수 있습니다.

13주기 이동 강도 지수가 새로운 최고점에 도달하면 상승 추세를 확인할 수 있습니다. 이 지표의 동작은 현재 움직임이 유효하고 가격이 계속해서 증가한다는 것을 의미합니다. 상승 추세가 강세를 잃기 시작하면 가격이 더 느린 속도로 상승하거나이 성장이 훨씬 얇은 볼륨에서 발생합니다. 이 경우 13주기 이동 강도 지수는 더 높고 높은 값을 나타내며 결국 중앙선을 위에서 아래로 교차합니다. 이것이 상승세가 소진되었다는 마지막 신호가 될 것입니다.

일반적으로 지표 표시 값이 0 점에서 멀어 질수록 현재 추세는 더 강해집니다.

거래 신호

추세에 따라 다른 지표의 짧은 강도 지수와 함께 사용하면 효과가 크게 향상 될 수 있습니다. 예를 들어, 추세 다음에 다른 지표를 사용하여 상승 추세를 식별하면 강도 지수에서 2 일 이동 평균이 떨어질 때 구매할 수있는 최상의 점수를 찾을 수 있습니다. 다른 추세 지표에 하락세가 표시되면 강도 지수에서 2 일 상승 평균이 판매 결정을 내리는 가장 좋은 순간을 보여줍니다.

증가 추세 내에서 단기 풀백을 찾으려면 힘 지수의 2 일 지수 이동 평균이 마이너스 영역에 들어갈 때까지 기다리십시오. 중기 추세의 로컬 최소값이 될 수있는이 시점은 구매에 이상적입니다.

강력한 상승 추세가있을 때 힘 지수에서 2 일 이동 한 후 마이너스 영역으로 이동 한 캔들 최대 값 바로 위에 보류중인 구매 오더를 설정할 수 있습니다. 이 경우 가격이 하락할 경우 주문이 실행되지 않기 때문에 보호됩니다. 반면에 예상대로 상승 추세가 계속되고 주문이 실행되면 강한 상승 추세의 방향으로 위치를 얻게됩니다.

기존 위치에 추가 할 로컬 트렌드 풀백 정의

강도 지수의 짧은 이동 평균을 사용하여 이미 열린 매수 또는 매도 포지션에 추가 할 수도 있습니다. 강한 상승세에 대한 강도 지수가 마이너스 영역으로 갈 때마다 매수 포지션에 추가하고 하락세에 대한 강도 지수가 양수가 될 때마다 짧은 포지션에 추가 할 수 있습니다.

기존 위치를 닫는 신호

길거나 짧은 포지션을 종료 할 시점을 결정하려면 강도 지수의 2 일 이동 평균이 중요합니다. 지수에서 이틀간의 이동 세력이 마이너스 영역에있을 때 단기 투기꾼이 구매하는 경우, 긍정적 인 시점에 매도해야합니다. 지표가 긍정적 인 영역에있을 때 트레이더가 짧은 포지션을 열면, 이동 평균이 마이너스가 될 때 포지션을 닫아야합니다. 따라서 기존 포지션에서 가장 수익성 높은 이탈을 위해 극한의 지역을 파악할 수 있습니다.

위의 그림은 그러한 거래를 보여줍니다. 우리는 시장의 장기 추세가 강세라고 판단했습니다. 그런 다음 EMA의 교차로 13과 21을 사용하여 단기 추세의 기간을 식별합니다. 그리고 입력 신호 자체는 매일 촛불이 닫힐 때의 힘 지수가 제로 라인 아래로 떨어질 때 생성됩니다. 강도 지수가 0보다 크면 매일 촛불이 닫히면 종료하십시오.

2017 년 3 월 23 일부터 선택된 단기 기간에 GBPUSD 통화 쌍에 대한 16 건의 거래가이 시스템을 사용하여 완료되었습니다. 그들 중 5 명은 수익성이없는 것으로 판명되었으며, 347 점의 손실을, 1 점은 제로 이익으로 마감되었고, 나머지 10 명은 666 점을 얻었습니다. 총 319 점을 얻었습니다. 물론이 시스템은 완벽하지는 않지만 간단하고 완전히 기계적입니다. 트레이더는 하루에 한 번 터미널로 이동하여 신호를 검색하면되며 명확하게 정의됩니다. 또한 통화 쌍이 하나도 없으며 시스템이 모든 통화 쌍에서 잘 작동한다는 것을 기억할 가치가 있습니다. 예를 들어 USDCAD는 다음과 같습니다.

같은 기간 17 건의 거래가 완료되었고 그 중 13 건은 1261 점의 총 수익으로 마감되었고 4 건은 624 점의 손실로 수익성이 떨어졌습니다. 일반적으로 쌍에서 우리는 637 포인트입니다. 여기서 당신은 상당히 큰 손실을 볼 수 있습니다. 지수 이동 평균 직후에 정지 손실 설정을 사용하여 피하거나 최소화 할 수 있습니다. 또한이 시스템은 느린 EMA21 이후 정지의 풀업을 개선하고 5 일 동안 시장에 출시 된 후 손익분기 점으로 이전합니다. 이 전략은 설정이 동일한 모든 통화 쌍에서 거의 동일하게 작동하므로 무작위로 선택된 통화 쌍에 대한 요약 테스트를 제공합니다.

주요 추세는 가격이 EMA100보다 높거나 낮은 지에 따라 결정되었으며 단기 추세는 EMA21과 EMA13의 상대적 위치에 의해 결정되었습니다. 물론, 전술 한 바와 같이 위치를 출입하는 기본 규칙이 적용되었다. 입장은 두 가지 명령으로 이루어졌다. 두 가지 모두에 대해 중지 손실은 3xATR을 기준으로 결정되었으며 첫 번째 주문의 이익은 중지 값의 60 %이며, 두 번째 주문은 이익을 얻지 않습니다. 이 경우 위의 규칙에 따라 두 주문이 모두 마감되었습니다. 종료 조건이없는 경우 TakeProfit에서 첫 번째 주문을 마감 한 후 트레일 스탑이 활성화되어 스태프 손실이 ЕМА21만큼 작은 거리 (3-5 포인트)로 강화됩니다. 포럼에서이 거래 아이디어의 개선 된 버전을 연구 할 수 있습니다.

이 시스템은 수동 및 자동 거래 모두에 매우 적합합니다. 동시에, 그것은 매우 간단하고 경험이 풍부한 거래자들에 의해 현대화에 대한 많은 잠재력을 가지고 있습니다. 예를 들어 간단한 장기 추세 필터를보다 효과적인 필터로 대체 할 수 있습니다. 또한 일별 차트 (예 : 시간별 차트)에 이익이 누적 될 때 보충을 사용할 수도 있습니다. 다음은 스토캐스틱 오실레이터 (Stochastic Oscillator) 인디케이터를 사용하여 앞에서 설명한 USDCAD 쌍의 초기 거래에 대한 간단한 예입니다.

단기 추세 필터를 실험 할 수도 있습니다. 예를 들어, 제로 라인 위 또는 아래에서 힘 지수 (13)를 찾는 것에 기초하여 위에서 제안 된 방법을 사용하십시오.

발산 신호

분기는 지표와 가격의 역학에 차이가 있습니다. 그것은 대부분의 발진기 (범위에서 변동하는 지표)의 특징이며 운동 반전의 표시로 간주됩니다. 가장 가까운 가격의 최저 가격이 내려 가고 해당 지역 표시기의 최소 금액이 올라갈 때 강세 차이가 발생합니다. 낙관적 차이는 상향 움직임의 반전을위한 전제 조건이 있음을 나타냅니다.

가격이 상승하고 지표의 해당 피크가 감소하면 약세 분기가 발생합니다. 베어 다이버전스는 하향 반전을위한 전제 조건이 있음을 나타냅니다.

13주기 이동 강도 지수의 최대 히스토그램 최대치가 현재 상승 움직임을 지속 할 가능성이 높다는 것을 나타내는 경우, 13주기 이동 강도 지수와 가격 사이의 강세 차이는 짧은 포지션을 여는 강력한 신호입니다. 따라서, 가격이 또 다른 최고치에 도달하고 13 기간 이동 강도 지수가 최대치에 도달하지 않으면, 구매자는 시장에 대한 통제력을 상실하고 판매자는 자신의 자리를 대신하고 자신의 권력을 잡을 준비가 된 것입니다.

거래를 시작하기위한 신호로 분기를 사용하는 경우 추가 확인이 필요합니다. 시장이 강세를 보였음에도 불구하고, 가격 차이에도 불구하고, 가격은 오랫동안 주요 움직임의 방향으로 계속 움직일 수 있습니다.

결론

Force Index 지표를 사용하는 것은 다양한 매개 변수를 사용하여 동일한 이름의 지표에서 거래 시스템을 구축하는 예입니다 (따라서 다양한 지표 속성을 달성 함). 양은 종가의 종가 차이로 곱하기 때문에 강도 지수는 휘발성 기기에서 약간 더 잘 작동합니다. 외환 시장 또는 진드기 거래량이 사용되는 다른 시장에서 일할 때 고전적인 계산에서 강도 지수는 현금 거래량을 고려한다는 것을 기억하십시오.

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