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바구니 거래 또는 의존성 도구를 찾아 거래하는 방법

좋은 오후, 친구 외환 거래자!

중재 주제를 계속하면서 오늘 우리는 포트폴리오 거래 옵션-“농구 거래”를 고려할 것입니다. 페어 트레이딩과 달리, 농구 트레이딩에는 상호 연결된 상품 바구니 전체를 거래하는 것이 포함됩니다. 이 방법의 주요 장점은 특정 방향에 관계없이 모든 시장 조건에서 수익을 창출 할 수있는 시장 중립 포트폴리오를 만드는 것입니다.

포트폴리오 거래는 기존 거래 전략과 근본적으로 다릅니다. 일반적으로 도구의 기능을 고려하여 도구에 대한 전략을 작성하는 것이 일반적입니다. 우리는 귀환 경로를 취할 것입니다. 전략에 이상적인 특성을 가진 새로운 도구를 만들어보십시오.

완벽한 포트폴리오

포트폴리오를 구축하는 가장 쉬운 방법은 성장에 따라 저평가 된 기기 그룹을 구성하는 것입니다. 주식, 통화 쌍, 투자 계좌 및 일반적으로 무엇이든 될 수 있습니다. 그러한 사례 중 하나는 Warren Buffett의 포트폴리오입니다. 일반적으로, 많은 지표가 예에 기인 할 수 있으며, 그 조성은 곡선의 성장을 유지하기 위해 주기적으로 변화한다.

차익 거래 포트폴리오는 원하는 특성을 부여 할 수있는 별도의 합성 도구라고 할 수 있습니다. 임의의 성격을 가진 자신의 거래 수단을 만들 기회가 있다고 상상해보십시오. 차트는 어떻게 생겼습니까?

거래하기 가장 쉬운 상품을 만들고 싶을 것입니다. 예를 들어 지속적으로 채널에있는 계측기 또는 그래프가 계속 커지는 계측기입니다. 즉, 전략은 도구가 아니라 도구가 전략에 적용됩니다.

그러한 포트폴리오를 거래하는 것은 매우 간단합니다. 이러한 상황에서는 가격이 확실하게 평균으로 돌아갈 것이라는 것을 항상 알기 때문에 고의로 수익성이없는 martingale조차도 효과가 있습니다.

기기 가격에서 이동 평균을 빼면 비슷한 그래프를 얻을 수 있습니다. 즉, 기기 가격과 평균 가격은 이상적인 시장 중립 포트폴리오를 나타냅니다. 문제는 우리가 매체를 거래 할 수 없다는 것입니다.

여기서 중요한 점이 있습니다. 우리의 임무는 아름다운 스케줄, 찾아 실제 관계 도구. 계측기가 연결되어 있지 않으면 포트폴리오는 즉시 테스트 간격을 넘어 무너져 시장 중립으로 돌아갑니다. 다른 한편으로, 아름다운 스케줄은 상호 연결의 증거 일 수 있으며, 이것은 또한 고려할 가치가 있습니다.

그러나 실제로 통합 된 포트폴리오를 만드는 유일한 방법은 아직 근본적인 관계를 찾는 방법이 확실하지 않기 때문에 아직 발명되지 않았습니다. EURUSD와 GBPUSD 사이의 페어 거래의 예에서, 우리는 Pearson의 상관 관계를 사용하여 두 통화 쌍의 의존성을 결정했습니다. 이제 작업이 점점 복잡해지고 있습니다. 여러 도구 간의 관계를 결정해야합니다.

복합재 재활용

지표 세트재활용 완벽한 자산 포트폴리오를 찾는 문제를 해결하는 데있어 가장 먼 것입니다. 이 프로그램은 임의의 수의 시계열 (통화 쌍, 주식, 지수 ...)을 받고 분산이 가장 작은 (가장 좁은 일정) 기성품 포트폴리오를 제공합니다. 다시 말해, 포트폴리오에서 각 기기의 점유율을 조정함으로써 가장 평평한 차트를 얻을 수 있습니다. 왜 이것이 필요한가요?

두 개의 상호 의존적 인 장비를 거래하여 시장 중립적 인 입장을 얻는 방법을 다시 한 번 기억해 봅시다. 따라서 차트가 비슷한 두 개의 거래 상품이 있습니다 (상품명은 중요하지 않습니다).

보시다시피, 악기 차트는 서로 다른 방향으로 움직입니다. 따라서 같은 방향의 두 위치를 동시에 열면 총 수익 그래프가 직선이됩니다. 즉, 시장의 방향에 관계없이 전체 포지션의 자본은 항상 0에 가깝습니다. 재활용 표시기 세트는 동일한 문제를 해결하지만 동시에 도구 번들과 함께 해결됩니다.

이 키트에는 몇 가지 루틴이 포함되어 있습니다.

  • 재활용 2-포트폴리오의 합성의 역학 및 상관 계수 값 (관계 값)을 보여주는 지표.
  • RecycleShadow2-히스토리에서 합성 역학을 볼 수있는 추가 조언자 (Recycle2 이전에 실행);
  • RecycleHistory-기록을 바꾸는 스크립트. 기기의 과거 이력을 표시해야합니다 (언제든지 시작할 수 있음).
  • RecycleProfit-스프레드 역학을 돈으로 표시합니다. 이 차트는 잠재적 이익을 계산하는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한이 창에는 중립 위치를 만들기위한 정산 로트가 표시됩니다.

작업 준비

먼저 기사에 첨부 된 아카이브를 다운로드하여 엽니 다. 세 개의 소프트웨어 패키지에 대한 소스 코드 파일이 있습니다. 우리는 Recycle 2 폴더에 관심이 있습니다.

다음으로 터미널 데이터 디렉토리를 열어야합니다. 이것은 파일을 통해 이루어집니다-데이터 디렉토리를여십시오.

이제 열리는 창에서 "Recycle 2"디렉토리에서 파일을 전송해야합니다.

스토리에 합성 그래프를 표시하려면 먼저 EXP_RecycleShadow2를 실행해야합니다. 이것이 없으면 현재 막대의 값만 계산됩니다.

그런 다음 Recycle 자체를 시작하십시오.

재활용 표시기의 주요 매개 변수 :

  • SymbolStr-합성 계산을위한 도구 목록 (쉼표로 구분). 악기로서, 주요 수학 쌍이나 엄격한 수학 의존성이없는 도구 만 나타내는 것이 합리적입니다. 즉, 종속성을 검색하기 위해 십자가를 지정하는 것은 의미가 없습니다.
  • 깊이-합성 계산을위한 막대 수;
  • 방법-합성물을 만드는 방법. 방법 번호 4가 가장 최적으로 간주됩니다.

예를 들어, EURUSD, GBPUSD 및 USDCHF 기기에 대해 Recycle을 실행하면 비슷한 그림이 나타납니다. 재순환은 표시된 기간 (깊이) 동안 포트폴리오 기기간에 가중 계수를 즉시 분배했지만 과거의 합성 역학 차트는 여전히 사용할 수 없습니다.

차트에 히스토리 데이터를로드하려면 보조 스크립트 SCR_RecycleHistory2를 추가해야합니다. 스크립트에는 기록을로드 할 날짜부터 하나의 매개 변수 만 있습니다. 스토리가 이미로드 된 경우 합성 차트가 즉시 나타납니다 (빨간색 선). 이 라인은 합성 기기의 역학을 반영합니다.

알고리즘의 특이성으로 인해 계측기 간의 직접적인 관계를 쉽게 찾을 수 있다는 점을 고려할 가치가 있습니다. 화면에는 EURUSD, GBPUSD 및 EURGBP 간의 동일한 자본 분배가 표시됩니다. 세 가지 도구 사이에 직접적인 관계가 있다는 사실, 즉 그 중 하나의 과정은 다른 두 가지 (예 : EURGBP = EURUSD / GBPUSD)에서 쉽게 계산할 수 있기 때문에 자본은 삼각형 쌍 사이에 균등하게 분배되어 나머지 부분은 남기지 않았습니다.

크로스 레이트를 툴로 나타내는 것은 의미가없는 이유입니다. 메이저 페어에서 쉽게 계산할 수 있기 때문입니다. 즉, 두 전공의 포트폴리오와 그 크로스 컨트리가 가능한 것 중 가장 좁을 것이지만 이것은 통계적 의존성이 아니라 고전적인 중재의 주제입니다.

따라서 테스트 단계에서 완벽한 플랫 포트폴리오를 받았으므로 우리의 작업은 거기서 끝나지 않습니다. 포트폴리오가 공적분, 즉 0으로 돌아갈 수있는 능력을 유지하려면 주기적으로 재 최적화해야합니다.

다시 말해, 포트폴리오에서 기기의 지분을 주기적으로 재 계산하여 합성 차트를 "채널"형식으로 만들어야합니다. 물론,이를 위해서는 시장에서 기존 위치를 조정해야합니다. 즉, 기기의 점유율이 0.5에서 0.1 로트로 감소한 경우, 합성 물질의 균형을 맞추려면 현재 위치의 0.4 로트를 닫아야합니다.

그러나, 전체 포지션의 빈번한 조정은 매우 바람직하지 않습니다. 주문을 개시하고 마감하는 데 드는 거래 비용은 차익 거래에서 직접 이익을 모두 얻을 수 있기 때문입니다.

먼저 요소의 의존도가 높은 포트폴리오를 찾아야하며, 둘째, 종속성 자체가 오랫동안 유효하게 유지되는 포트폴리오를 찾아야합니다. 이렇게하려면 상대적으로 긴 역사 섹션에서 스케일의 안정성을 확인하면서 다양한 도구 그룹 포트폴리오를 구축하십시오.

거래 방법

재활용하십시오. 결과 포트폴리오의 차트를 반복하려면 모든 도구에 대해 지정된 크기 (RecycleProfit 창에서)의 위치를 ​​엽니 다. 접수 된 포지션의 지분은 당사의 합성 기기 일정과 일치합니다. 이러한 작업은 계측기를 구입하는 것과 같습니다. 합성품 판매를 위해서는 포지션을 뒤집어 야합니다.

예를 들어 EURUSD, GBPUSD 및 AUDUSD의 3 가지 상품을 입력했습니다. 계산 결과에 따르면, AUDUSD는 포트폴리오에 미치는 영향이 가장 적습니다. 자본의 양이 가장 적습니다. 합성물을 구입하려면 EURUSD에서 0.34 랏, AUDUSD에서 0.18 랏을, GBPUSD에서 0.35 랏을 구매해야합니다. 여기서 중요한 것은 비율을 유지하는 것입니다. 사실 로트 수는 어느 것이나 될 수 있습니다.

처음에는 최대 플랫 포트폴리오를 만드는 작업을 설정했기 때문에 거래의 본질은 매우 간단합니다. 저렴하게 구매하고 고가로 판매합니다. 즉, 채널 경계에서 거래하는 것과 유사한 전략입니다. 채널 경계를 넘어 표준 편차 (재활용 차트의 파란색 선) 또는 볼린저 밴드의 크기를 사용할 수 있습니다.

재활용 외에도 유사한 문제를 해결하는 다른 작업이 있습니다. 따라서 다른 저자의 유사한 프로젝트를 간단히 살펴보십시오.

PCA 합성. 본질적으로 이것은 PCA Synthetics라고하는 MT5 터미널에 대한 재순환 표시기를 이식하려는 시도입니다. 이 지표는 비슷한 문제, 즉 총 분산이 가장 작은 시계열 데이터를 기반으로 한 새로운 합성 도구 생성, 즉 공동 통합 포트폴리오 생성과 같은 문제를 해결합니다.

표시기의 오른쪽 상단에서 도구는 무게를 기준으로 정렬됩니다. 합성물을 구매하기 위해 우리는 양의 계수로 통화를 구매하고 음의 통화로 판매합니다. 판매-그 반대의 경우도 마찬가지입니다.

지표 매개 변수 :

  • InpVector-0에서 N-1까지의 값을 갖습니다 (N = 문자 수). 값이 클수록 포트폴리오의 분산이 작아집니다.
  • InpFrame-합성물 계산을위한 플로팅 창의 크기.
  • InpDepth-계산 히스토리 깊이;
  • InpForward-최적화 된 계수의 안정성 점검을위한 정방향 기간;
  • InpMaPeriod-스무딩 기간;
  • InpTimePeriod-소스 타임 프레임;
  • InpSynthetics-각 쌍을 별도의 선으로 그립니다.
  • InpPrices-가치를 정상화하는 방법;
  • InpSymbols-공동 통합 포트폴리오를위한 도구;
  • InpMagic-차트에서 식별을 단순화하는 표시기 이름입니다.

포트폴리오 모델러. 이 표시기는 재활용과 유사한 문제를 해결하여 공동 통합 된 도구 포트폴리오를 구축 할 수 있습니다. 포트폴리오를 구축하려면 Portfolio Modeller를 실행하면 도구 목록이 Basis_Formula 필드 (공백으로 구분)에 표시됩니다.

열 위치의 크기가 표시기 창의 왼쪽 상단에 표시됩니다.

이 지표는 Portfolio Manager Expert Advisor와 쌍을 이룹니다. 어드바이저를 실행하고 Portfolio_Name 열에 원하는 포트폴리오 이름을 지정하십시오. 거래 버튼이 지표의 오른쪽 상단에 나타납니다. BUY 및 SELL 버튼은 모든 장비에 필요한 크기의 위치를 ​​동시에 열고 CLOSE는 포트폴리오 위치를 닫습니다. 이 경우, 포트폴리오 위치의 개방은 반자동 모드에서 발생합니다.

결론

이 기술의 큰 잠재력에도 불구하고, 널리 사용되는 외환 도구에 대한 안정적인 통계 의존성 검색은 성공할 것 같지 않습니다. 그럼에도 불구하고, 주식, 전통적인 통화 및 암호 화폐와 같은 다른 시장의 도구에서 충분히 안정적인 합성 물질을 만들 수 있습니다. 많은 시장 의존성이 알려지지 않았으며 이는 독립적 인 연구를위한 큰 주제입니다.

재활용 키트 다운로드

MT4에 표시기 설치 지침
MT5에 표시기 설치 지침

비디오 시청: Korean THRIVE: What On Earth Will It Take? 번성 (12 월 2019).

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