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ATR : 어디에도없는 지표

기술적 지표 ATR (Average True Range)은 시장 변동성의 지표입니다. 이 책은 Wells Wilder에 의해“New Concepts of Technical Trading Systems”책에 소개 된 이후이 지표는 다른 많은 지표와 거래 시스템의 구성 요소로 사용되었습니다. 이것은 대부분의 시장 분석 프로그램에 포함 된 상당히 인기있는 지표입니다. 주요 목적은 올바른 Stop Loss 레벨을 설정하는 것입니다. 이것은 통계를 통해 입증되는 가장 효과적인 정지 설정 방법입니다.

평균 트루 범위는 추세 필터 역할도합니다. 다른 변동성 지표와 동일한 규칙에 따라 해석 할 수 있습니다. ATR을 사용한 예측 원리는 다음과 같이 공식화됩니다. 지표 값이 높을수록 추세 변화 확률이 높습니다. 값이 낮을수록 추세 방향이 약합니다. 오늘 자료의 지표에 대한 자세한 검토.

지표 특성

플랫폼 : 모두
통화 쌍 : 모두
기간 : H1 이상
거래 시간 : 24 시간 내내
표시기 유형 : 발진기
권장 DC : 알 파리, Exness

계산

실제 범위는 다음 세 값 중 가장 큰 값입니다.

현재 최대 값과 최소값의 차이;
이전 종가와 현재 최대 액의 차이;
이전 종가와 현재 최저가의 차이

트루 범위 = 최대 (높음 1- 낮음 1; 높음 1-닫음 2; 닫음 2- 낮음 1)

평균 실제 범위 표시기는 실제 범위 값의 이동 평균입니다.

평균 참 범위 = SMA (TR, N). 여기서 TR은 참 범위이고, N은 평균 기간이며, SMA는 단순한 이동 평균입니다.

ATR 표시기 설정에서 평균 기간 만 사용할 수 있으며 기본적으로 14입니다.

ATR을 필터로 사용

ATR은 트렌드 필터로 사용할 수 있습니다. 이렇게하려면 ATR 차트에 중간 선을 플로팅하십시오. 그것이 깨지면 가장 중요한 가격 변동이 발생합니다. 지표는 음수 값과 특정 중앙선을 가질 수 없으며 가질 수 없습니다. 각 시장마다 개별적으로 눈으로 선택됩니다. ATR 차트에 중간 선으로 큰 기간의 이동 평균을 부과하는 것이 좋습니다. ATR이 이동 평균을 하회하는 한, 움직임은 무시할 수 있고 시장은 침착합니다. ATR이 평균을 아래에서 위로 분류하면 추세가 시작됩니다. 또한 일부 거래자는 H1 및 D1과 같은 여러 TF에 지표를 사용하는 것이 좋습니다. 그들의 지시가 합의되고 더 작은 TF에 대해 지시자가 중간 선을 넘어 서면 시장은 다시 살아납니다. 다시 한 번, 각 시장과 각 TF에 대해 ATR과 중간 라인을 개별적으로 구성해야합니다.

ATR14 및 MA100은 평균으로 돌아가는 원리에 따라 거래 시스템의 거래 시간을 결정하는 기준으로 완벽하게 작동합니다. 봉투 표시기 (240)는 또한 ATR 표시기의 값에 적용되어 매우 잘 수행됩니다. ATR이 봉투 아래에 있으면 휘발성이 작고 채널이 상향 분해 된 후 급격한 변동이 발생할 수 있습니다. ATR은 종종 촛불의 평균 길이를 결정하는 데 사용됩니다. 예를 들어, 현재 ATR 판독 값이 20보다 크거나 반대로 10보다 작 으면 트랜잭션 진입은 건너 뜁니다. 현재 시장에 너무 작은 양초가 있다면 이익의 잠재력은 작습니다. 양초가 너무 크면 중요한 경제 뉴스 발표와 같은 극단적 인 사건이 시장에서 일어나고있을 가능성이 높습니다. 우리 모두 알다시피, 보도 자료에서 시장은 다소 불안정하고 계측기의 움직임에 대한 방향이 잘못 예측되었습니다.

ATR을 사용하여 종료

ATR은 종종 고정 및 부동 (트레일 링 정지) 적응 적응 정지 손실을 설정하는 데 사용됩니다. 변동성에 따라 정거장을 정한다는 아이디어는 개인적으로 제 취향에 달려 있으며 종종 후행을 위해 그러한 옵션을 사용합니다. 원칙적으로, 중지 주문의 필요한 크기를 계산하기 위해 표시기 값에 특정 상수를 곱하여 미래 거래의 이론적 기간에 따라 다릅니다. 예를 들어 시간별 차트의 경우 2-4와 같은 상수를 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 시계에서 ATR = 0.0062 인 EURUSD 거래의 경우 6.2에 상수 (예 : 3)를 곱하면 중지는 약 18-19 포인트입니다.

후행 정지에 ATR을 사용하는 것이 훨씬 더 편리합니다 (그리고 저는 정확하고 논리적이라고 생각합니다). 이 경우 후행 가치는 현재 시장 변동성에 따라 자동으로 조정됩니다. 예를 들어, 우리는 거래를 시작하고, 특정 포지션에서 특정 이익을 축적했으며, 일정 거리에서 트롤이 가격에 도달하기 시작했습니다. 결국 가격은 올바른 방향으로 급격히 움직였습니다. 동시에, 트롤은 상당히 먼 거리에 유지되어 시장에 진출 할 수있는 기회를 제공합니다. 그런 다음 움직임이 끝나고 평평하게 시작됩니다. 이에 따라 ATR이 떨어지고 트롤이 짧아집니다. 정류장이 가격에 가까워집니다. 아시다시피, 강한 추세의 기간이 지나면 플랫이 발생합니다. 그 후에 가격이 다시 우리 방향으로 급격히 움직이기 시작하지 않습니다. 고정 기간 후 반전의 경우, 우리는 조금 잃을 것입니다-우리의 정류장은 가격에 충분히 가까워 질 것입니다. 계속하면 정지 순서가 끝날 때까지 사진이 반복해서 반복됩니다.

프로그래머 휘발성 필터

그리고 프로그래밍을 할 수있는 (또는 배우는) 사람들에게 보너스로, 변동성이 큰 거래를 금지하는 기능 버전을 배치하기로 결정했습니다.

extern bool UseATRFilter = true; extern int ATRPer = 14; extern int EnvPer = 240; 입력 ENUM_MA_METHOD EnvMode = MODE_EMA; extern double EnvDev = 10; bool ATRFilter () {if (! UseATRFilter) return (true); 이중 ATR500; for (int i = 0; i <= 499; i ++) {ATRi = iATR (_Symbol, PERIOD_M5, ATRPer, i + 1); } ArraySetAsSeries (ATR, true); 이중 ATR1 = iATR (_Symbol, PERIOD_M5, ATRPer, 1); 이중 EnvUp = iEnvelopesOnArray (ATR, 0, EnvPer, EnvMode, 0, EnvDev, MODE_UPPER, 0); 만약 (ATR1

현재 시장 변동성이 거래에 비해 너무 큰 경우이 함수는 false를, ATR 표시기가 봉투 채널 아래에있는 경우 true를 리턴합니다. 이 기능은 채널에서 일하는 원칙 (적어도 내가 적용하려고 시도한 원칙)을 사용하여 고문의 결과를 크게 향상시킵니다. 또한, 거래 시스템에도 유용 할 것으로 생각되는데, 반대로 낮은 변동성으로 인해 손실이 발생합니다 (그러나 아직이 역할에서 테스트하지는 않았습니다).

결론

ATR 지표를 사용하지 않으면 심각한 고문을 상상하기가 어렵습니다. 이 지표는 자동 거래 시스템을 구축 할 때 특히 휘발성 필터를 구축하거나 다양한 값을 시장에 더 잘 적용해야 할 때 매우 자주 사용됩니다. 또한 ATR 표시기는 포인트 단위로 측정이 필요한 경우 필수 불가결합니다. 예를 들어 일부 촛대 패턴의 양초 높이와 같은 하드 설정 대신 이러한 값을 ATR 판독 형식에 특정 계수를 곱하여 유연하게 조정하는 것이 훨씬 편리합니다. 현재 시장 변동성을위한 모델 알고리즘 거래에서 ATR 지표의 광범위한 사용에도 불구하고, 수동 거래자들은 종종이 지표의 기능과 유용성을 과소 평가합니다. 이 기사를 통해 많은 거래자들이 ATR과 같은 유용한 지표를 자세히 살펴볼 수 있기를 바랍니다.

비디오 시청: AtR手书ロキそらるまふまふ二次元形象演绎 (12 월 2019).

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