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전략 거북- "오래된 학교"의 고전적인 거래

전 세계의 거래자에게 수백만 달러를 가져 오는 전설적인 전략. 유명한 실험은 시스템 규칙을 준수하면 누구나 거래소에서 거래 할 수 있음을 보여주었습니다. 거래 철학은 Forex에서 수익을 창출하는 새로운 측면을 발견 할 것임을 이해했습니다. 고전적인 "거북이"시스템은 그 시대에도 불구하고 많은 교훈을 가져다 주므로 가격 변동과 큰 트렌드의 본질을 볼 수 있습니다.

거북 거래 시스템의 특징

플랫폼 : 모두
통화 쌍 : EURUSD, USDRUB, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD, USDSGD, EURGBP, 금, 주식, 상품, 지수
기간 : D1
거래 시간 : 24 시간 내내
권장 DC : Alpari, Roboforex

참고 자료

  • Curtis Feis Book“거북의 길. 아마추어에서 전설적인 거래자까지 :
    -전자 버전 다운로드
  • 마이클 코벨의 책 "Turtles-Traders"
  • MT4의 설정 표시기
  • 전략 설정

전략의 역사

수년 전, 두 명의 트레이더 인 Richard Dennis와 William Eckhard는 다음과 같이 주장했습니다. 간단한 거래자가 자신의 거래 시스템을 배우고 규칙에 따라 규칙을 따르도록 장려하면 거래를 훈련받을 수 있습니까?

리차드 데니스 (Richard Dennis)는 가능하다고 말했고, 윌리엄 에크하르트 (William Eckhard)는 불가능하다고 믿었습니다. 그는 증권 거래소에서 일하기 위해서는 특정한 육감이나 직관이 필요하다고 생각했습니다. 간단히 말해서 재능이 있습니다.

그들의 주장의 결과는 실험이었다. Richard Dennis는 광고를 게시하고 거리에서 사람들을 모집하여 거래 시스템을 훈련했습니다. 훈련이 끝날 무렵 그는 최고의 학생들에게 일정량의 거래를 할당했습니다. 그리고 어떻게 생각하십니까? 그의 긴밀한 감독 없이는 일부 학생들이 수백만 달러를 벌었지만 동시에 그룹의 누군가가 그들을 잃었습니다. 시장은 동일했습니다. 그들은 동시에 거래했습니다. 그들 각각의 규칙은 동일했습니다.

이 실험은 거래의 성공이 사람 자신만큼 시스템에 크게 좌우되지 않음을 보여줍니다.

당신이 얼마나 알고 있는지는 중요하지 않습니다. 이것을 실천하는 방법을 모른다면 생각만큼 똑똑하지 않습니다.

오늘 우리는 Richard Dennis가 학생들에게 가르치는 시스템의 종류를 분석하고 일부 상인이 돈을 잃어 버린 이유를 이해하려고 노력합니다.

보조 지표

  • Azzx_donchian (돈 치안 운하)

주어진 일수 동안 최고치와 최저치로 채널을 만듭니다.

20 일의 기간에는 마지막 20 개의 양초가 고려됩니다. 최고 가격과 최저 가격이 표시됩니다. 마찬가지로 55 일의 기간으로 발생합니다. 여기에는 복잡한 것이 없습니다. 연필로 종이에 직접 채널을 만들 수 있습니다. 지표는 55 일, 20 일 및 10 일의 기간으로 차트에 세 번 설정됩니다.

  • 클래식 거북 상인 (거북이)

고장을 직접 찾을 수 있지만 보조 표시기를 사용하는 것이 더 빠르고 쉽습니다.

ClassicTurtleTrader는 빨간색과 파란색 점으로 브레이크 아웃을 표시하고 입력과 출력을 화살표로 표시합니다.

차트에 두 번 설정됩니다. 하나는 기간이 20이고 중지 기간은 10입니다. 두 번째는 기간이 55이고 중지 기간은 20입니다.

성공적인 고전 거래에 대한 충분한 지표가 있습니다 "돈 키안 운하" 그리고 « 클래식 거북이 상인».

모든 것을 명확하게 볼 수 있도록 차트에 지표를 추가해 보겠습니다.

지난 n 일 동안 채널이 계속 증가하거나 감소 할 때 표시기 포인트도 신호로 사용됩니다.

  • 거북이

매일 10, 20, 55 영역을 페인트하고 입력은 화살표로 표시하고 출력은 확인 표시로 표시합니다.

중장기 추세를 나타내는 촛대를 그립니다.

이 예에서 이것은 매우 강한 추세가 아닙니다.

기본 설정 원하는 경우 55 일 채널 및 색상의 디스플레이 설정을 변경할 수 있습니다.

  • ATR

터미널의 표준 표시기.

20으로 설정하십시오.

로그인 규칙

두 가지 유형의 거래는 Donchian 채널의 분석을 기반으로합니다. 가격이 채널을 돌파하자마자 거래가 열립니다. 양초가 닫힐 때까지 기다릴 수 없습니다.

단기 입학 :

-가격은 20 일 Donchian 채널을 통해 나옵니다.

-이전 신호에 대한 거래는 입력 여부에 관계없이 손실로 마감되었습니다.

이전 거래가 수익성있게 종료되면 진입을 건너 뜁니다. 고장이 수익성이 있다고 갑자기 밝혀지면 나중에 55 일 채널을 뚫고 나아갑니다.

그림에서 EUR / USD의 일일 차트를 볼 수 있습니다.

녹색 선은 20 일, 즉 20 일 동안 Donchian 운하의 경계를 반영합니다.

가격이이 채널을 돌파하면 거래가 시작됩니다.

장기 입학 :

-가격은 55 일 Donchian 채널을 통해 나옵니다.

흥미롭게도 이전 트랜잭션에는 필터를 사용하지 않고 항상 입력합니다.

손실을 막으십시오

Forex의 경우, 거북에 대한 간단한 계산 형식이 있습니다. 다음과 같이 보입니다 :

ATR (20) * 2

흥미로운 사실이지만 거북은 시장에서 큰 주문을하지 않았기 때문에 시장에서 주문을 중단하지 않았습니다. 따라서 그들은 이것을 브로커에게 보여주고 싶지 않았습니다. 그들은 주문을하는 대신 하루 동안의 가격을 모니터링하고 브레이크 아웃 레벨에 도달하자마자 출구를 구성했습니다.

동시에 손실이 현재 시장 변동성과 관련된 특정 값을 초과하지 않는 것이 중요했습니다. 정지 손실은 가상이었다.

그러나 우리는 수십억 달러를 거래하지 않으므로 실질적인 손실 손실 주문을해야합니다.

정지 손실 계산 공식을 사용하려면 차트에 ATR 표시기를 추가해야합니다.

마지막 거래에서 중지 손실은 280 포인트입니다.

숫자가 큰 이유는 이것이 매일 차트이기 때문입니다.

이 중지 손실은 아래 설명 된 규칙에 따라 출구가 발생하기 때문에 보험 목적으로 만 설정되므로 중지 손실은 극히 드 rare니다.

낮 동안 급격한 가격 변동으로 불쾌한 상황으로부터 자신을 보호하기 위해 설치됩니다.

출구 규칙

아시다시피 입구가 있으면 출구가 있어야합니다.

  • 20 일 채널을 뚫고 열린 트랜잭션의 경우 반대 10 일 채널을 뚫을 때 종료가 발생합니다.
  • 55 일 채널을 뚫고 열린 트랜잭션의 경우 반대 20 일 채널을 뚫을 때 종료가 발생합니다.
  1. 첫 번째 경우, 10 일 채널이 고장 나는 동안 거북이가 나왔습니다. 그래프에서 빨간색 테두리로 표시됩니다.

보조 표시기는 출구 지점을 명확하게 보여줍니다.

최소 10 일 채널을 통과 할 때 다음과 같은 사항이 있습니다.

그 위에 마우스를 올리면 표시기 이름, 시간 및 긴 위치 종료에 대한 주석이 나타납니다.

  1. 그리고 55 일 채널의 경우, 20 일 채널을 뚫고 나갔습니다.

판매 거래를 열고 다시 살펴 보겠습니다.

차트에서 55 일 차트의 분석을 볼 수 있습니다.

강조된 시점에서 20 일간의 채널 구성이 분석되었습니다. 여기서 우리는 거래를 끝낼 것입니다 :

이것이 이러한 위치에서 나가는 방법입니다. 성능을주의 깊게 모니터링하고 위치를 입력 및 종료하는 신호를 사용하는 것이 중요합니다.

추가 주문

대략 거리마다 설치 0,5 ATR 진입 점에서

우리는이 수준에서 시장에 진입 할 수 있습니다. ATR은 140 핍입니다. 그들 중 절반은 70입니다.

70 포인트 이후, 같은 방향으로 다른 출품작을 주문할 것입니다. 다른 70 점 이후 70 점 이후

충전 주문은 70 포인트마다 다음과 같이 이루어집니다.

ATR이 다르면 토핑 업은 절반의 몫으로 수행됩니다.

돈 관리

이제 돈 관리에 대해 이야기합시다.

  • 거래 당 위험 1 % 이하
  • 충전 주문을 사용할 때 거래 당 위험은 0.25 %입니다.

거북이가 거래 당 1 % 이상의 예금을 위험에 빠뜨리지 않았다고 말하고 싶습니다. 충전 주문을 사용하려면 각 거래에서 약 0.25 %의 예금 위험을 사용해야합니다.

충전 주문의 중지 손실에 대해서는 위에서 설명한 것과 동일한 방식으로 계산됩니다. 각 상향 주문에 도달하면 일반 위치의 정지 손실이 더 높거나 낮은 수준으로 이전됩니다. 간단히 말해서 조금 이동합니다.

무역 당 위험이 낮다는 주제에 대한 의견을 볼 수 있지만 거북은 많은 시장과 도구에서 거래되었습니다. 이주의 사항은 특정 포지션에서 손실이 발생했을 때 게임에 남아 있도록하기위한 것입니다. 이것은 돈 관리의 주요 임무입니다-우리가 일련의 실패한 거래로 게임에 머물 수있게합니다.

거래의 예

이제 시장 진입의 몇 가지 예를 살펴 보겠습니다.

  • 20 일 채널의 교차로에 두 번째 입구가 있으면 모든 것이 간단합니다.

여기에서 위치는 약 15 포인트의 작은 이익으로 마감되었습니다.

55 일 채널을 돌파 할 때 열린 포지션은 안전 정지에서 닫힙니다.

20 일 채널을 돌파 한 후 마지막 최대 20 일에 구매에 대한 진입을 놓쳤을 것입니다. 이전 20 일 채널의 고장으로 인해 수익이 발생했기 때문입니다.

  • 예를 들어 다른 분류를 사용하여 거래를 시작할 수 있는지 봅시다.

잠재적으로 수익성이 있습니다.

우리는 이전의 고장이 수익성이 있었는지 살펴 봅니다. 수익성이없는 것으로 간주 되려면 가격이 잠재적 위치에 대해 2 ATR 이상이어야합니다.

우리의 경우, 그녀는이 거리를 통과하지 못했지만 동시에 거래는 손실로 마감되었습니다. 그 이유는 10 일 채널의 교차로였습니다.

따라서 문제의 신호를 취할 수 있습니다.

  • 이제 우리가 고장을 입력하고 더 많은 이익을 얻을 수있는 기회를주는 신호를 살펴 보겠습니다 :

이전 신호는 수익성이 없었습니다. 우리는 명확한 반전을 보았으므로 촛불이 끝날 때 자신있게 시장에 진입 할 수 있습니다.

정지 손실은 안전으로 설정됩니다. 현재 ATR은 47 포인트입니다. 따라서 우리는 약 100 점을 가져갈 것입니다.

거래는 최대 10 일 채널이 교차 할 때까지 계속 될 수 있습니다.

표시기는 시장을 떠날 가치가있는 순간 인 빨간 점을 조심스럽게 표시합니다.

우리는 630 포인트의 이익을 얻을 것입니다 :

전략이 고안된 것은 그러한 경향을 취하는 데에있다.

  • 이제 55 일 채널의 입력을 살펴 보겠습니다.

55 일의 고장이 발생한 경우, 과거에 수익성이 있었는지 여부에 관계없이 모든 거래를 처리합니다. 그리고 20 일 채널이 깨지면 거래를 종료합니다.

전략을보다 쉽게 ​​탐색 할 수 있도록 2 개의 그래픽을 사용하는 것이 가장 편리합니다.

이 예제의 마지막 항목은 20 일 항목보다 약간 늦게 발생했습니다.

정지 손실도 같은 방식으로 계산됩니다.

이 경우 대략 92 점에 이릅니다. 차트에 표시됩니다.

우리는 많은 시간에 시스템에서 로그 아웃 할 것입니다.

결과적으로 얻을 수있는 이익을 계산해 봅시다 :

이 거래의 이윤은 2,300 포인트이며 정지 손실은 100 포인트입니다. 즉, 이익은 정지보다 23 배 더 높습니다!

이것은 매우 좋은 거래입니다. 이것이 장기 트렌드의 힘입니다.

물론, 시스템에는 많은 잘못된 신호가있을 것이지만 이것이 의도 된 것입니다.

거북이의 역사에 관한 책은 그들이 일년에 3-4 번 트렌드에서 가장 많은 돈을 벌었다고 언급합니다. 간단히 말해, 4 건의 거래가 주요 수입을 가져 왔습니다. 그들이 많은 상품을 거래했다는 사실에도 불구하고.

거북이의 교훈

1) 마진 별 거래. 장기적으로 긍정적 인 결과를 가져 오는 장기 전략을 찾으십시오.

2) 위험 관리. 거래를 계속하기 위해 위험을 통제하십시오. 그렇지 않으면 성공적인 거래의 연속을 누릴 시간이 없습니다.

3) 일관성을 유지하십시오. 시스템의 목표를 달성하기 위해 거래를 시작하기 위해 계획을 따르십시오-이익을 창출하십시오.

4) 간단한 일을. 간단한 시스템은 시간 테스트를보다 쉽게 ​​견딜 수 있습니다.

2010 년 이후 트렌드가있는 테이블

Turtle 지표의 저자는 20 일 채널의 고장 후 2010 년의 모든 추세가 계산되는 흥미로운 테이블을 작성했습니다. 추세의 끝은 반대 10 일 수준으로의 복귀로 간주됩니다. EURUSD, GBPUSD, USDCHF, NZDUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, GOLD 및 SILVER의 주요 통화 쌍에 대해 계산이 수행되었습니다.

주의! 이것은 10 일 채널로의 복귀가 완료된 20 일 채널의 모든 분류입니다. 이들은 거북이가 아닙니다. 추가 55 일 채널의 분석뿐만 아니라 시스템 1 (이전 항목은 수익성이 없었 음)에 들어가기위한 조건은 고려되지 않았습니다.

첫 번째 표는 추세가 하락하고 두 번째 표는 추세가 상승했습니다.

테이블의 전설 :
1) #-순서대로 번호;
2) 기호-통화 쌍;
3) 시가-추세 시작의 가격, 20 일 수준의 내역;
4) 트렌드 시작-트렌드가 시작된 시간;
5) 종가-종가, 반대 10 일 반등.
6) 종료 트렌드-트렌드 종료 시간;
7) 일-일의 추세 지속 기간.
8) 포인트-진입 가격에서 마감 가격까지의 포인트 수
9) 타입-트렌드 타입 다운 / 업-다운 / 성장;

10) Total은 ITEMS의 총량을 보여줍니다.

이 정보를 귀하의 연구를위한 흥미로운 자료로 사용하는 것이 좋습니다. 분명히 몇 가지 아이디어가 있습니다.

테이블 다운로드

결론

거북이 전략은 장기 추세를 무시할 수 없음을 분명히 보여줍니다. 그리고 최소한의 노력으로도 큰 돈을 벌 수 있습니다. 나는 일중 거래가 완고하게 즉각적인 결과를 기대한다는 점을 완벽하게 이해하고 있지만 두 가지 접근 방식을 결합 할 수 있습니다.

포럼에서 전략의 주제

거북이 표시기 지점

비디오 시청: 2강 - 거북전략 (이월 2020).

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