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트레이딩 시스템 "Schrodinger Cat"-박스 안에 무엇이 있습니까?

안녕 친구들! 나는 웨비나에서 상인의 작업에서 전문성의 중요성을 반복해서 언급했습니다. 즉, 모든 전략에 대해 모든 시간대에서 사용 가능한 모든 통화를 동시에 거래하려고 할 필요는 없습니다. 일반적으로 한 가지에 집중하면 최상의 결과를 얻을 수 있습니다. 예를 들어 하나의 통화 쌍에서 하나의 패턴을 작성합니다.

오늘 비디오 자습서에서는 외환 전략 "슈뢰딩거 고양이". 정확히 좁게 전문화되어 있습니다. 특정 통화 쌍 (GBPUSD)에 대한 흥미로운 관찰을 기반으로합니다.이 거래 시스템은 전체 거래 시스템이 구축되어 있으며 바쁜 Forex 애호가에게 적합합니다. 하루에 10-15 분 밖에 걸리지 않습니다.

TS "Schrödinger Cat"의 특징

플랫폼 : 모두
통화 쌍 : GBPUSD
기간 : D1 + H1
거래 시간 : 하루에 1-2 번
권장 DC : Alpari, Roboforex

참조 섹션

전략 기반

이 거래 시스템은 최근 "케이블"(GBPUSD 통화 쌍)의 가격 행동을 기반으로 탄생했습니다. 관찰 결과는 다음과 같습니다.

  1. 시장이 열리다 17:00 뉴욕 시간이번에는 기본으로 사용합니다. 이 수준에서 가격이 75, 100 및 150 포인트 상승 또는 하락할 가능성이 높습니다. 통계적으로 말하면이 기본 수준은 가격이 움직이고 돌아 오는 지점으로 작용합니다.
  2. 특정 위험 관리 조건에 따라 이러한 포지션을 개방 한 상태로두면 가격이 오늘의 시작 가격으로 돌아 오거나 다음 날의 시작 가격에서 해당 방향으로 75 포인트를 통과 할 때까지 좋은 이익을 얻지 못할 수 있습니다.
  3. 이러한 손실은 평균 이익 대 이익 비율을 고려하여 이익 주문을 항상 유리한 수준으로 설정해야하기 때문에 완전히 정상화 될 수 있습니다.
  4. 경우에 따라, 최근 몇 년간 거래일의 약 8 % 인 경우 가격이 매우 빠르게 움직여 75, 100 및 150 포인트를 돌파하여 너무 많은 포지션을 위험에 빠뜨 렸습니다. 앞으로 정량적 평가를 수행하면 다음을 알 수 있습니다. 거래일의 70 %에서 가격은 일반적으로 개점에서 75 포인트에 도달하지만 더 이상은 아닙니다. 거래일의 20 %에서 가격은 개점에서 100 포인트를 넘지 만 더 이상은 아니고 일반적인 변동성은 주로 150 포인트의 움직임을 나타내지 만 더 이상은 아닙니다. 그리고 약 2 %, 또는 일년에 4-5 일 동안 평균적으로 가격은 최대 200 포인트까지 움직입니다.
  1. 일반적으로, 특정 날짜의 가격 방향은 개시 가격에서 50 포인트 이상을 초과 할 때까지 확인되지 않습니다. 50 포인트 수준을 돌파 한 후에는 가격이 시가 수준에서 최소 75 포인트까지 계속 상승 할 가능성이 매우 높습니다.
  1. 이를 기반으로 최대 주문량을 판매하고 최소 주문량을 구입할 수 있습니다.

시스템 "슈뢰딩거 고양이“제 1 항과 제 2 항을 이용하도록 특별히 설계되었지만 제 4 항과 제 5 항에 기술 된 영향에 대해서는 영향을받지 않습니다.

입학 규칙, SL 및 TP

일요일 (시장 개장시)부터 목요일까지 주문합니다. 금요일 밤에 우리는 오래된 주문을 닫고 새로운 주문을 열지 않습니다.

따라서 새로운 일일 (D1) 양초가 열릴 때 개통 가격에서 75, 100 및 150 포인트 수준으로 지연을 설정했습니다. 우리는 판매 한도 주문을 가격 위에, 구매 한도를 아래에 넣습니다.

75 및 100 레벨 = 양초 가격으로 주문 수익을 가져옵니다. 레벨 150 = 주문 가격 + 50 포인트 = 100 포인트의 주문에 대한 TP.

다음날 :

우리는 teiki가 작동했는지 확인하고 비활성 침전물을 제거합니다. 비활성 테이크가있는 주문이있는 경우 +75 포인트의 새로운 공개 가격으로 테이크를 변경합니다. 또는 소량 취하기 (주의 깊은 접근을 원하는 사람들을 위해)

우리는 75, 100 및 150 레벨에서 새로운 주문을합니다.

모든 주문의 손실을 막으십시오-일일 양초의 시가에서 160+ 포인트. 즉 레벨 150 SL = 10 포인트에서의 주문; 100 SL = 60 포인트 레벨의 주문의 경우; 75 SL = 85 포인트 수준의 주문.

계산을 단순화하기 위해 TS에는 주문을위한 레벨 인 level_lines를 자동으로 생성하는 표시기가 있습니다. 가시성과 편의성을 높이려면 H1 시간대의 표시기를 사용하는 것이 좋습니다. 아래 스크린 샷에서 표시기가 어떻게 보이는지 확인할 수 있으며 레벨에 서명했습니다. 주문 위치.

3 분의 1의 규칙

1/3의 규칙을 확인하십시오. 이는 수익성있는 거래의 비율을 증가시킵니다.

이렇게하려면 주간 차트에서 상단 및 하단 볼린저 밴드의 극단 값 사이의 범위 오른쪽을 살펴보십시오 (20 및 2 표준 편차주기의 단순 이동 평균으로 표시). 이 범위의 상위 1/3은 주로 판매 주문을 위해 예약되어 있습니다. 하위 1/3은 주로 구매 주문을 위해 예약되어 있습니다. 중앙 1/3은 구매 주문과 판매 주문 모두에 동일하게 사용될 수 있습니다.

분석을 용이하게하기 위해 전략의 일부인 bb_thirds 표시기를 사용할 수 있습니다. 이 도구는 자동으로 작동하며 각 거래일의 시작 부분을 업데이트합니다. 화면은 다음과 같습니다.

선택 사항

  • 라운드 가격 수준 (level_lines 표시기 포함)의 아래쪽으로 이동하여 멈 춥니 다.
  • 수익성있는 거래의 비율을 늘리려면 (하지만 거래 수는 줄어 듭니다), 미결 주문은 개시 가격에서 100 및 150 포인트 수준으로 만 주문하십시오.
  • 또한 수익성있는 거래 비율이“3 분의 1”을 증가시킵니다. 위 참조
  • 하루 동안 수익 주문을 마감 할 수 있습니다. 옵션으로 하루에 두 번 차트를 확인하십시오. 주문을 한 번 열고 미국 세션 전에 두 번째로 확인하십시오.
  • 며칠 동안 주문이없고 동시에 주문이 검은 색이면 이익으로 종료하는 것이 좋습니다.
  • 혼동되지 않도록 주문 날짜를 추적하십시오.
  • 숙련 된 트레이더에게만 해당 : 잠금 기술을 사용할 수 있습니다. 동시에 한 방향으로 3-4 개 이하의 주문이 있는지 확인하십시오. 즉 동시에 3-4 구매 및 3-4 최대 판매

위치

처음에는이 시스템에서 정지 손실이 사용되지 않고 잠금 만 사용됩니다. 중지 손실 설정 규칙을 추가했습니다. 초보자가 자물쇠로 작업하기가 너무 어렵습니다. 그러나 잠금은 숙련 된 트레이더를 위해 설계되었지만이 기술을이 전략에 적용하는 것에 대한 몇 마디를 추가해도 아무런 문제가되지 않습니다.

따라서이 기술은 크기가 동일하지만 방향이 반대 인 위치를 사용하여 실패한 위치의 손실을 처리하고 다음과 같이 작동합니다.

최초 포지션이 구매 인 경우, 우리는 영업 포지션을 보호로, 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 보호 위치는 로트 크기 (크기) 측면에서 초기 위치와 동일해야합니다. 보류중인 주문을 사용하여 방어 위치를 설정할 수 있습니다.

실제로, 우리는 화면에서 가격 변동을 추적 할 수있는 능력이없는 경우, 특히 중요한 철회 또는 철회 시점에 시장이 급격히 움직일 수있는 이벤트가있는 경우 항상 보류중인 보호 명령을 내립니다.

이러한 위치 쌍을 배치하여 닫은 후에는 해당 위치를 올바르게 관리 할 수 ​​있어야합니다.

보호 위치 배치 및 이동

만약 당신의 포지션이 수익성이 없다면, 너무 늦기 전에, 손실이 용납 할 수없는 수준으로 증가하는 것을 방지하기위한 조치를 긴급히 취해야합니다.

즉, 주문 방향과 크기가 같고 반대 방향으로 배치하는 기술을 사용합니다. 이러한“잠금”은 손실을 막고 성장을 막으며 상황을 관리하고 손실을 보충 할 수있는 시간을줍니다.

"평등 주문과 반대 주문"이라는 용어는 주문이 수량 (크기)은 같지만 방향이 반대라는 것을 의미합니다 (가격 변동 지점마다 동등한 금액으로 금액 차이를 "고정"). 주문 중 하나는 수익성이 있고 다른 하나는 수익성이 없지만 주문 간의 돈 차이는 고정되어 있습니다. 따라서 초기 주문이 0.1을 많이 구매하는 경우 (즉, 1 포인트 가격 이동은 약 $ 1에 해당), 동일하고 반대 인 주문은 포지션 크기가 0.1 인 판매가됩니다. 원래 주문이 포지션 크기가 0.3 인 판매 인 경우 동일하고 반대 인 주문은 동일한 포지션 크기가 0.3 인 구매입니다. 또한 보호 할 모든 포지션 수의 합과 동일한 수량으로 동일한 주문과 반대 주문을 배치하여 여러 구매 포지션 또는 여러 판매 포지션을 보호해야하는 경우 동일하고 반대 포지션을 사용할 수 있습니다.

동일하고 반대 순서로 보호를 한 후에는 현재 가격의 상승 또는 하락에 관계없이 초기 주문의 손실이 변경되지 않습니다. 보호 주문을 할 때 스프레드 가격이 다르거 나 시간이 지남에 따라 하나 또는 두 위치에 서로 다른 스왑이 부과되는 경우 손실이 약간 변경 될 수 있습니다.

보호 명령을 내려 두 주문 모두에 의해 차단되는 손실을 줄이고 제거하는 것을 목표로합니다. 성을 종료하려면 가격을 더 낮은 가격으로 이동하여 구매 위치를 열거 나 가격을 더 높은 값으로 이동하여 판매 위치를 열어야합니다. 이 논리는 더 낮은 가격에 무언가를 사고 더 높은 가격에 무언가를 판매한다는 아이디어와 잘 일치합니다. 초기 위치와 보호 위치 사이의 갭이 닫히거나 실제로 이들 사이의 차이가 긍정적이되어 함께 거래 할 때 이익을 얻으면 두 위치를 모두 닫아 보안 잠금 장치를 제거 할 수 있습니다. 아래 예제와 그래프가이 프로세스에 대한 이해를 명확하게하기를 바랍니다.

예 : 구매 실패 위치 잠금

한 쌍의 동일하고 반대 위치에 존재하는 손실을 줄이고, 손실을“잠그는”몇 가지 방법이 있음에도 불구하고, 가격이 이익이 될 위치 중 하나에 접근 할 때까지 기다렸다가이 위치를 닫는 것이 가장 쉬운 방법 일 것입니다. 그 후, 가격이 나머지 포지션에 접근함에 따라 새로운 보호 평등과 반대 위치를 배치하십시오. 두 위치를 닫을 때 발생하는 손실을 방지하기 위해 위치 중 하나의 닫힘을 반복하고 반대쪽에 더 가까운 새 위치를 배치해야합니다.

즉 우리의 최우선 임무는 성의 크기, 주문 사이의 거리를 최소화하는 것입니다.

그림 1. 가격이 당신에게 불리하기 시작합니다. 매수 포지션이 열려 있지만 가격이 내려 가고 있습니다. 가격 추세는 즐거운 전망과는 거리가 멀다.

그림 2. 추가 손실을 막기 위해 동일하고 반대의 판매 주문을하기로 결정합니다. 개별 위험 수준에 따라 판매 주문을 직접 결정합니다. 먼 거리에 놓을 수 있습니다 구매 위치에서 25 ~ 50 포인트.

거래 구매-구매 주문 (0.1 로트 크기)

주문 차이 = 50 점

한도 판매 주문-0.1 랏의 한도 판매 주문

구매가 이미 끝난 경우 (예 : -60 포인트) 시장에서 판매를 개시하지 않지만 필요한 곳에 판매 제한을 두십시오. 이 예에서는 -50 포인트 수준입니다.

현재 가격이 계속 더 하락하면 초기 구매 위치에서 손실이 계속 증가하지만 전체 판매 손실을 동일한 수준으로 유지하면서 새로운 판매중인 보호 위치의 이익도 같은 양만큼 증가합니다. 가격 추세가 변하면 (가격 상승시)이 포지션이 수익성이 높아짐에 따라 매수 포지션의 손실이 감소하고,이 포지션이 수익성이 떨어지면 보호 매도 포지션의 이익이 감소합니다. 따라서 보호 판매 주문을 배치 할 때 발생한 손실은 변경되지 않습니다. 이 예에서는 $ 50의 손실로 자물쇠를 보여주었습니다. 그러나이 값은 배치 된 두 위치 사이의 포인트 수의 차이와이 위치의 크기에 따라 다릅니다.

그림 3 이제 자물쇠를 제어하기 위해 크기를 줄이기 위해, 더 높은 가격으로 판매하거나 더 저렴한 가격으로 구매할 수 있습니다. 구매 포지션을 통제하기 위해서는 가격 하락이 멈추고 상승하기 시작해야합니다. 구매 포지션이 계속해서 작은 이윤을 가져 오자마자, 당신은 그것을 닫고 더 낮은 가격에 배치함으로써 새로운 구매 포지션을 열 수 있습니다. 따라서 매수 포지션이 적은 이익을 가져오고 폐쇄 되었기 때문에 락의 가치는 떨어질 것입니다.

구매 거래 이익 = $ 20-구매 위치에 이익 = $ 20

거래 구매-구매 포지션 크기 0.1 로트

매도 거래 손실 = -70 $-매도 포지션에서의 손실 = $ 70

매도 거래-매도 포지션 0.1 로트

손실은 $ 50에 안정적으로 유지

이 예에서, 매수 포지션의 손실은 $ 50이었고 현재 $ 30로 감소했습니다. 왜냐하면 우리는 이익으로 매입 포지션을 마감하고 더 낮은 가격으로 새로운 매수 포지션을 개설하여 이미 $ 30의 실제 손실을 차단했기 때문입니다.

다음으로, 우리는 더 높은 가격으로 판매를 위해 판매 위치를 교체 할 기회를 기다리거나 동일한 기술을 사용하여 원래 구매 위치를 이동하여 판매 위치에 더 가깝습니다.

돈 관리

왜냐하면 여러 번의 주문이있을 수 있으므로 한 번의 거래에서 1-2 % 이상 위험을 감수하지 않는 것이 좋습니다. 이 TS에 잠금 기술을 사용하면 위험은 거래 당 최대 0.5 %입니다. 계산을 위해 특수 자금 관리 계산기를 사용할 수 있습니다.

결론

외환 전략 "Schrödinger Cat"은 다방면의 외환 시장에서 전문화의 훌륭한 예를 보여줍니다. 이 시스템의 장점은 복잡한 분석이 없기 때문에이 시스템에서 작업하는 데 필요한 짧은 시간과 사용의 용이성을 포함합니다. 잠금 기술을 추가하면 거래 손실을 거의 완전히 제거 할 수 있지만 경험이없는 거래자는 중지 손실을 사용하는 것이 좋습니다.

추신 일반적으로 원래 시스템에서는 중지하지 않고 잠급니다.
지난 몇 년 동안의 평균 변동성에 따라 정지 크기를 선택했습니다. 따라서 정지 크기를 안전하게 실험 할 수 있습니다. 또한 위아래로.

비디오 시청: 시스템 트레이딩을 위한 프로그래밍 강좌 #1 (12 월 2019).

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